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移動平均線とは長く付き合うべし。1本の線で3つの分析

移動平均線とは長く付き合うべし。1本の線で3つの分析

例えばの話。

ここ3ヶ月間ほど買うのを迷っていた高級なジェイズフェイブ。貯金をためている間、お値段が上がったり下がったりするのを見ていたあなた。ここ1ヶ月ぐらいは割りと安くなってきたようで、いまの資金でギリギリ買えるレベルになりました。それが、ちょっとまたお値段が上がってきた様子。

さあ、いまが決断のときです。

ここのところの安かった時期よりは値段が高くなってきたわけですが、あなたならどうしますか。
「もっと高くなる前に」買ってしまいますか?

それとも「また安くなるかもしれない」と、買わずにもう少し待つことを選択しますか?

・・・と、これは個人消費の問題なのであなたのお財布と相談すればいいだけですが、仕事として商品を仕入れる立場であれば気分や衝動だけでは売り買いできません。

こういう価格の変動をマーケットととらえ、きちんと数字のデータを集めて平均をとって分析しようというのが『移動平均線』というものです。

FXのインジケーターの中でも最も有名で、最も単純で、最も表示されているのがこの移動平均線だろうと思われますが、意外とこの移動平均線というものにお悩みの方も多いのではないでしょうか。

初心者がつまづくいくつかの疑問を、この記事で解決しておきたいと思います。

あ、ちなみに、ジェイズフェイブというのは何でもありません。私の個人的な、まあ、あれです。

移動平均線の種類と期間

誰のブログだったか、それともYouTubeだったか、素晴らしい例えを出されている方がいました。

例えば車を運転しているとき、いま走っているところが上り坂なのか下り坂なのかわからずに走っていると、ブレーキの踏み具合を間違えて大事故になりますよ・・・

・・・みたいな。

相場が上がったり下がったりしているチャートを見ても、傾向として上昇中なのか下降中なのかわかりにくいですよね。それをキリッと示してくれるのが、移動平均線というわけです。

相場が上昇傾向にあるときに売りを入れたら、そのトレードは負ける可能性が高くなります。

移動平均線は順張りの指標として、相場の方向を知ることができます。

移動平均線とは読んで字のごとく、相場の価格の平均値を線にで繋げたものです。

平均値の線なので、いってしまえばこれは「目安」なのですが、これがチャートに表れているだけでだいぶ分かりやすくなるのではないでしょうか。

例えば移動平均線の期間の設定が2であれば、直近2つの終値の平均をとったものになります。期間が100であれば、直近の100個の終値の平均になります。

このように、単純に平均をとっただけの線を

 単純移動平均線 = Simple Moving Average = SMA

と呼びます。

ご参考までに計算式を出しておくと、このようになります。

 期間NのSMA = 直近N本分のローソク足の終値の総和 ÷ N

もうひとつ、100個の終値の平均であっても、101個前より以前の数値も小さいながら影響を与える移動平均線があります。

 指数平滑移動平均線 = Exponential Moving Average = EMA

というもの。何だか、名前からして難しいものになりましたね。

単純移動平均線と違うところは、直近の終値を重要視して比重を重くしていることです。

どうゆうことかというと、直近の終値だけ2回、平均の計算の中に加えるのです。その分、割返す分母は 1 増やします。

また先述の通り、この指数平滑移動平均線EMAは、過去のデータ(上の例でいえば101個前とそれ以前)も切り捨てることなく、微細ながら平均値に影響を与えているといわれています。

その理由が、こちらの計算式になります。(日足のEMAとして表記)

 本日のEMA = ((昨日のEMA x 設定期間ー1)+ (本日の価格 x 2)) ÷ (設定期間 + 1) 

計算式をご覧の通り、「昨日のEMA」にはその前日のEMAが入っており、その前日もまた同様に1日前のEMAが含まれて・・・、ということで、どこまでさかのぼっても前のデータが切り捨てられることがありません。

しかしなんだか、計算式には「本日の終値」と「昨日のEMA」しかなくて、積み重ねであることはわかるけれど移動平均線とは呼べないのでは??と思うのは私だけでしょうか、、、

・・・

ということで、EMAは直近に近いデータにより比重をおくことで、比較的に実際の価格に近い線が引かれることになりました。

さて、移動平均線の種類としては他にも多くあるのですが、ここで紹介する重要なものは上記の2つだけです。いや、上の2つについても、計算式なんて覚える必要はありませんよ。違いがなんとなくわかればOKです。

では、移動平均線をチャートに出したいと考えたとき、SMAとEMA、どちらを使えばいいのでしょうか。

SMAがいいのか、EMAがいいのか

一説によると、日本人はSMAを好んで使うが海外ではEMAがよく使われているといいます。

また別の一説によると、個人投資家の間ではSMAが多く、機関投資家はEMAが多いともいいます。

あるトレーダーは、SMAなんて過去のデータがばっさり切り落とされているから使う意味がない、と断言しました。

またあるトレーダーは、EMAを使うのは(価格に近くて反応が早いから)早くトレードがしたいせっかちな人が多い気がする、と揶揄しました。

もう、わけがわかりませんね。人の話ばかり聞いていたら、いつまでたっても決められません。

これはもう、実際のチャートを見て判断するしかないようです。

次のチャートを比較してみて下さい。見るべきポイントは、移動平均線とローソク足の反発や絡み方です。

どうでしょうか。どちらも効いているっぽくて甲乙つけがたいですよね。

他の通貨ペアや時間軸で見てもいいのですが、どうせ屁理屈的な理屈をこねてSMAにもEMAにも価格がいい感じで絡んでいるように見えるということは、想像できてしまいます。

つまり、結果としては、やっぱりどちらでもいい!ということです。

ちなみに、私が使用しているのはEMAの方です。理由は、私が尊敬しているトレーダーの方がEMAをメインに使っているからです。ミーハー?いや、そんな理由でいいと思います。SMAとEMAを選ぶことなんて。

期間はなんでもいいって、本当か

EMAとSMAはどちらでもよいということは、分かりました。

では、移動平均線の設定期間は?

話の流れからして、これも何でもいいのだろう、と予測されている方も多いのではないでしょうか。はい。まったくその通りです。

短期移動平均線の期間でいえば、よく使われている20でも21でも25でも、大きな違いはありません。

試しに、期間20と25でチャートを見比べてみましょう。

それから、ボリュームが多くなってしまいますが、中期移動平均線でよく用いられる50と75と100も比べておきましょう。

どうでしょう。どの期間に設定しても、それなりにローソク足が反応しているように見えますよね。

同じチャートで比べたので、どの設定でも同じ数だけ反応しているとはなりませんが、チャートが変わればそれぞれの効き具合も変わってくるだろうということは、想像に難くありません。

・・・ここらで、どの設定でもいいとはいっても、それぞれの期間の数字自体に意味があるだろう、というご意見が聞こえてきそうです。

はい、その通りですね。

ただし、その期間設定に意味付けをするのは、他でもないあなた自身です。

あなたが納得するだけの理由があれば、どんな期間を使っても構いません。特に理由がなければ、20とか100とか、よく使われている数字にしておきましょう。多くの人が見ている線ということは、それだけで意識されやすいということでもありますから。

ただ、意味付けの理由はなんでもいいとはいえ、恋人の名前がE子で誕生日が2月5日だから25EMAにする、というような理由であれば、、、、あとでまた設定も変わってしまいそうですね。

できれば、同じ設定のままで長く使っていただきたい。

「同じ設定の移動平均線をずっと使い続けていたら、線と価格の絡み方を見て次の動きがなんとなくわかるようになってきた。これは言葉では説明できない。設定の数字自体は、重要ではない」

・・・と、いうような証言が何人ものプロトレーダーから出ているからです。

移動平均線1本で分かる重要な3つのこと

さて、では、移動平均線をチャートに表示させる理由はなんでしょうか。

私は、特に次の3つのことを意識するためだと思います。

A)相場が上昇の傾向にあるのか、下降の傾向にあるのか、その傾き具合
B)相場における現在の価格の位置感覚
C)サポートやレジスタンスの目安

上記3つの要素を、とても説明しやすい図があります。

はい。見たことがある方も多いでしょう。かの有名なグランビルの法則です。

この図では、上に記した移動平均線の3つのファクターを如実に表しています。

エントリーポイント 青①

A)相場の傾き: 前のトレンド(この場合は下降トレンド)の傾斜が緩やかになったか、少し上向きかけ

B)価格の位置: 高めの位置で売った投資家と、安めの位置で売った投資家の平均で値が迷っている。反転して上昇に転じるか。ダウ理論のフェーズ3(転換期)からフェーズ1(先行期)と推測できる。

C)レジサポ:レジスタンスの効力を失い(売り手の需要がなくなり)つつあり、抵抗しきれず突き抜けた

エントリーポイント 青②

A)相場の傾き:緩やかに上昇傾向がついてきた

B)価格の位置:移動平均線を一時的に割り込んだ。平均的な価格よりお得に買いエントリーができる。ダウ理論でいうところのフェーズ1(先行期)からフェーズ2(追随期)

C)レジサポ:移動平均線をいくらか価格が突き抜けたが、期間の若干長い移動平均線(表示していない)で反発して返ってくることを期待

エントリーポイント 青③

A)相場の傾き:顕著な上昇傾向を持続

B)価格の位置:移動平均線に届かず反転。平均的な価格よりいくらか割高な位置にある。

C)レジサポ:移動平均線に届いていないが、期間の若干短い線(表示していない)でサポートされて反転していったともいえる

エントリーポイント 青④

A)相場の傾き:上昇だった傾きが徐々に横向きになるか、あるいは若干の下降が始まった。

B)価格の位置:買っている投資家たちの平均的な価格よりは安い位置にある。

C)レジサポ:移動平均線はサポートの機能を失ってしまったようだ。そうであれば、レジスタンスに転換して上昇を押さえつける可能性がある。買いエントリーしたとしても小さい利益で満足して利確するべし

以下、下降トレンドのエントリーポイント (赤丸)は省略しますが、上記の反転と同じです。

いかがでしょうか。移動平均線が一本入るだけで、これだけのことがわかるようになりました。

1本の移動平均線でできる手法の例

本稿はグランビルの法則をそのままエントリー手法にしてトレードすることをオススメしているわけではありません。あれはシンプルな理論に見えて、エントリータイミングを計るのが難しいのです。

かわりに、次のような手法はどうでしょうか。グランビルの応用でもあり、最も基本な押し目買い・戻り売り手法でもあります。

※以下、買いのエントリーをする場合の説明表記です。

<エントリー条件>

  • ダウ理論で上昇トレンドを確認
  • 移動平均線がしっかりと右肩上がりに傾いていること
  • 直近の移動平均線からの反発が高値更新を十分に達成していること (つまり、このエントリーと同じことをしたら勝てていただろうという値動きになっていること)
  • 先行していたローソク足が移動平均線に戻ってきて、タッチもしくは少し行き過ぎてから反発上昇しようとしていること

<エントリートリガー>

直近高値のブレイク

<指値と逆指値>

損切りの逆指値は、押し安値。

利確の指値は、損切り幅と同じ値幅もしくは少し上まで。

⇒リスクリワードは1:1以上に設定

これで、勝率が50%以上維持できれば資産は増えていきますね。

勝率を上げるためには、ダウ理論でご説明したフェーズ3のときにはエントリーを控えるとか、ラインを引いて上値が押さえつけられそうなところを判断するとか、他のテクニカルを加えて研究していけばよろしいでしょう。

どうぞ、あなただけの手法に発展させてください。

まとめ

・ 移動平均線のうち、一般的に使われるのはSMA と EMA

・ SMA でも EMA でも優劣はないし、またどの期間の移動平均線であっても、それなりに「効く」ことに変わりはないので、最適な期間について悩む必要はない。

・ 特にこだわりの期間設定がなければ、よく利用されている(意識されている)期間を使用すればよい

・ 特定の設定を決めて、長く使用することでその移動平均線と価格のからみ方を体で覚えていくとよい

・ 移動平均線で確認したいのは、A.相場の傾き B.現在値の位置感覚 C.サポート/レジスタンスの目安

・ 移動平均線で狙いを定めて、トレードをする。他のテクニカルと合わせて勝率を上げる研究をすることが肝要

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