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【検証完了しました】システムベット自動売買は聖杯か検証!ダランベール法採用のEA

【検証完了しました】システムベット自動売買は聖杯か検証!ダランベール法採用のEA

本稿の検証は完了しました!検証結果を記事の最後に追記しましたのでご確認ください
 → 2022年7月15日追記分

EAが大好物の私としては、いくつか理想とするEAのタイプがあります。

その一つが、

キャッシュバックを稼ぐことに特化したEA

です。

リスクをとって利益を追求するよりも、破綻しない口座運用で相場に参加し続けてくれること。そしてトレードの回数が多ければ、キャッシュバックをより多く産んでくれます。

安定的にキャッシュバックを稼いでくれれば、口座の資金を出金する必要がありません。口座のお金が増えるなら増えるに任せて、いずれ年金にでもすればいい。

増えなくても、キャッシュバックで原資を回収してくれればいい。

ちなみに、キャッシュバックサイトの『TariTali』なら毎月指定日にキャッシュバックを銀行送金してくれます。EAが稼働している限り、月給が入ってくるようなものですね。

こんなEA、欲しくありませんか?

え、ちょっと待って!相場なんて上がるか下がるかしかないから、勝率5割に落ち着かせることは難しくないんじゃないの?

・・いま、そう考えた方がいますね。

いいえ。そんなに甘くはありません。

利確幅と損切り幅が同じなら、仮に勝率50%でもスプレッドや手数料で負けています。

ただし・・・、勝率50%でも利益を出せる方法がありましたね。

それは、「システムベット」。

今回の鍵はシステムベットにありそうです。

そういうわけで本稿では、システムベットのひとつ「ダランベール法」に注目してみました。

システムベットについての詳しい話は、コチラ↓の記事をご参照ください。

  関連記事:FX×システムベット=爆益!進撃のP&K式資金管理メソッド

<追記> 記事の最後に、検証結果を追記しました。記事のまとめの後までご確認ください。

ダランベール法は守りのシステムベット

FXでよく使われるシステムベットといえば、マーチンゲール法ですね。

負ければ次の掛け金を2倍にして、勝つまで続けるベット方法です。一度の勝ちで連敗の損失を全て取り返すことができますが、連敗に耐えきれなくなったら口座破産します。

「ダランベール法」は、このマーチンゲール法を緩やかに適用したようなべッティング方法になります。

負ければ掛け金を「1単位」増やし、勝てば掛け金を「1単位」減らします。

「1単位」がわかりにくければ、代わりに100円でも50ドルでもいいです。とにかく勝ち負けによって一定数量ずつ掛け金を増減させます。

次の例を見ていただきましょう。

(例)初期証拠金10,000円
   初期掛け金 1,000円
   増減する金額  100円
   リスクリワード  1:1

いかがでしょうか。ランダムに5回勝って5回負け、勝率50%で500円の利益が残りました。

これは、先に5連勝してから5連敗でも、5連敗からの5連勝でも、結果は同じです。

要するに、勝って得る金額の方が、負けて失う金額より少しだけ多くなるようにできているということです。

ダランベール法を採用したとあるEAの解説ページ(→コチラ←)に、次のような興味深い資料があります。

FXでは両建てで勝ったり負けたり、勝率50%であったとしても、スプレッド(手数料)の分だけ口座残高が目減りすることになります。

しかしここでダランベール法を採用すると、大抵はプラス収支に持っていくことができます。

大抵は、というのは、一定の条件下では口座残高が減ることもあるからです。

それは、スプレッドやスワップなどのコストの比率が大きすぎる場合と、両建てであっても一方向に動き続けた場合です。つまり、両建てで勝率50%でも、ロングポジションばかりが一方的に連勝もしくは連敗が続くような時は、資金は減ってしまうということになります。

なので、スプレッドの小さい通貨ペアで両建て運用はせず、(両建てするならレンジで勝ったり負けたりしやすい通貨ペアで)勝率50%ぐらいで推移してくれると、口座残高は微量ずつ増加していくことになりますね。

これなら、なんとかなりそうな気がしませんか?

ダランベール法のEAで検証してみた

ダランベール法を採用している貴重なEAは、コチラ↓になります。

  参考リンク:フランスの数学者が発明した手法を取り入れたシステム修正版

実はこのEA、単純に運任せで勝率50%を目指すわけではありません。若干優位性のあるロジックを導入しており、少しだけ勝率を上げる工夫をしています。

そのロジックというのは、いわば「多数派を追いかけるようにエントリー」というようなもの。

例えば、USDJPYの場合。EAが監視している他の通貨ペアで USD が上昇していれば、USDJPY も買いポジションを入れるというように。

つまり、相場の勢いを支配している通貨を見つけて、その方向についていこうという戦略です。

これなら、普通に運用しても、ロジックがハマる相場であれば利益を出してくれると期待できます。

ダランベール法による資金管理だけに頼るのではなく、優位性のあるエントリーをするEAだということがわかります。

このEAセットでは、なんと6つのEAが同梱されています。6つの通貨ペアで稼働できるなんて、お得ですね。

6つの通貨ペアをバックテストして、それぞれ次の条件を満たす設定にしてみました。

バックテスト結果から・・・

(1)次の3項目でバランスが取れていること 
  ・収益性の高さ 
  ・最大ドローダウンの低さ
  ・取引回数の多さ

(2)リスクリワードが1対1になること

それぞれの通貨ペアで上記の設定のEAを運用・・・だけだと、キャッシュバックが貯まるのも遅いと思われるので、公式ページと同じデフォルト設定でも同じEAを運用します。合わせて2通りずつ、合計12枚のチャートでEAを稼働することに。

デフォルト設定を加えたのは、理由があります。公式ページのフォワード状況を見てオン・オフの簡易判断ができるという利点があるためです。公式フォワードの調子がよければ稼働継続、調子が悪ければ一時的にオフ、とわかりやすい。

12枚チャートでの運用状況は、コチラ↓になります。まずはデモ口座で検証。良ければリアル口座に移行してキャッシュバックでガチ月給です。

デフォルト設定だけでいいんじゃない?という方は、公式ページのフォワードをご確認ください。

コチラ↓

なお、冗長になるので本稿では割愛しましたが、上でご覧の成績のEAの設定について、私がどのように最適化してパラメーターを決定しているか、別のページにまとめておきました。

上記のデータでキャッシュバックを稼ぐのに優位性があると感じていただければ、同じ要領で設定をしていただくとよろしいでしょう。私も定期的に最適化し直します。

EA購入者への「おまけ」で当該ページを受け取れるようにしていますので、ご購入の際にはぜひご覧ください。

お受け取りには、コチラ↓の紹介リンクから商品購入へ進んでください。

購入前のショッピングカートで『 経由ブロガー:yoji 』の表記がなければ、お手数ですが本ページの紹介リンクを再度クリックするところからお願いします。

キャッシュバックでどれくらい儲かるの?

FXトレードからのキャッシュバックは、キャッシュバックサイト『TariTali』を通して受け取ります。

  関連記事:キャッシュバックはTariTaliが最強とわかる理由5選+@

海外FXキャッシュバック口座開設ならTariTali(タリタリ)

例えば、キャッシュバック率の高いGEMFOREX であれば、TartiTali から次の通りのキャッシュバックがもらえます。

オールインワン口座での取引で 0.8pip のキャッシュバック

1ロット(10万通貨)の取引に換算すると8ドルもしくは800円くらい

ただし、証拠金に占めるボーナスクレジットの割合だけ差し引かれる

基軸通貨によって価値の上下はありますが、

0.8pip はだいたい1ロットで800円

10ロットなら8000円

1ヶ月のトレードが合計30ロットなら24,000円/月

トレードで勝っても負けてももらえるお金なので、入金した金額をキャッシュバック額が上回った時点であとは勝ちゲーです。仮に急激な相場変動で口座が破綻したとしても、軍資金を回収した後なら痛くもかゆくもありませんね。

また、GEMFOREX であれば「新規口座開設ボーナス」や「入金100%ボーナス」のキャンペーンをやっています。自己資金を節約してボーナスで証拠金を増やすこともできるので、リスクを限定できます。

今日現在のキャンペーンはコチラ↓で確認できます。

  参考リンク:GEMFOREX キャンペーンページ(公式)

もしも、さらにリスクを抑えてスプレッドが小さいブローカーで運用したいということであれば、海外FX最狭スプレッド(のはず)のLand-FX をご利用ください。

Land-FXでも100%ボーナスはもらえます。その上、ボーナスを使ったトレードでもキャッシュバックが差し引かれることがありません。

  参考リンク:TatiTali x LandFX

キャッシュバックだけで生活できる日が来ると、夢のようですね~。

海外FXキャッシュバック口座開設ならTariTali(タリタリ)

まとめ

・ システムベット・ダランベール法を使えば、ランダムなトレードでも勝率5割前後で利益が残り、破綻しにくい口座運用ができる。

・ 破綻しないことに特化した口座を運用することで、キャッシュバックを継続的かつ安定的に受け取ることができる

・ ダランベール法で資金管理をするEA(→コチラ←)で、本当に安定した運用ができるか検証中

・ キャッシュバックを受け取るなら『TariTali』が最良

・ 還元率の高いブローカーならGEMFOREX、スプレッド重視ならLand-FX

<追記@2022年4月7日>

2ヶ月運用したので、検証結果を報告します。

2月6日からデモ口座 証拠金100万円より検証開始。

ベースロットは0.10ロット(1万通貨)で

稼働数は デフォルト6チャート + 最適化6チャート の合計12チャート

4月6日時点で、口座残高はマイナス5万円となります。(スワップ手数料も込みです)

それでは、気になるキャッシュバック額は・・・??

TariTali を経由してGEMFOREX のキャッシュバックをもらう場合、EURUSDなら1ロット取引に対して800円が還元されます。

今回は、2ヶ月分の取引ロット数をまとめてみると、

29.39ロット

となりました。

キャッシュバック額は通貨ペアによって若干だけ異なるのですが、今回は便宜的に1ロット800円を平均値と仮定して・・・

29.39ロット × 800円 = 23,512円

おおっと!

現時点ではキャッシュバックをもらっても、だいぶマイナスになってしまいます。

しかしですよ。

一時期はマイナス20万円まで損失が膨らんでいた同口座、現在はマイナス5万円弱まで盛り返しています。

もっと時間をかければ損益0円まで戻る可能性も十分にあります。プラスマイナス・ゼロを中心に残高が増えたり減ったりするものだと割り切れば、完全放置してキャッシュバックだけを収入と数えることもできます。損益がプラスにある間は、いつでも中断することもできますね。

ここまでの経過で優位性ありと見られるかどうかは、判断が分かれそうです。

さて、本当の注目はここからです。

上記の現状マイナス5万円は、欲を出して利益を少しでも増やそうと、EAを最適化して設定し直している結果でした。

EA本来のデフォルト設定だけで運用したらどうだったかというと、

順調な右肩上がりで、EAの利益だけで8万円もあります。

仮にこのデフォルト設定だけでも最後はプラスマイナス・ゼロに収束するのだとしても、こうして利益状態が期待できるのは精神的にもかなり楽ですね。

デフォルト設定で少しロットを上げてキャッシュバックを楽しんでもいいし、普通のEAとして稼いでもらってもよさそうです。

<追記@2022年7月15日>

2月6日から検証を開始し、7月14日で終了としました。

まだ続けてもよかったのですが、利用していた GEMFOREX のデモ口座が6ヶ月で期限がきてしまいますので、5ヶ月半で終了とした次第です。

なお、自動売買を停止した時点で残っていたポジションは、合計マイナス1000円ぐらいの含み損で強制決済しました。

とゆうことで、気になる集計結果は・・

口座残高は上がったり下がったりを繰り返しましたが、結論、安定していました。最終的なトレード利益は 73,257円 とプラスで終了。

検証期間:2022年2月6日 〜 2022年7月14日
稼働数 :デフォルト設定 × 6チャート + 最適化設定 ×6チャート (合計12枚)
設定ロット:0.10ロット 
トレード利益:73,257円

取引ロット数:106.24ロット
想定キャッシュバック:106.24ロット × 9ドル/ロット = 956.16ドル
キャッシュバック年利換算:2152.69ドル/年

いかがでしょうか。100万円の口座なので、円換算レート次第で年利21〜30%といったところでしょうか。キャッシュバックだけで。

ちなみに、リスク面はというと

期間内の最大ドローダウン: ー220,673円 = ー22%

2倍のリスクを取って設定ロットを2倍にするならば、キャッシュバックも2倍で年利50%前後が期待できますね。

ただし!

やはり、最適化した設定よりもデフォルト設定のトレードが安定していました。

デフォルト6枚だけなら、87,532円の利益、最大ドローダウンは −72,717円 となりました。

つまり、面倒な最適化をしなくても、デフォルト設定6枚でロットを倍にして運用していれば、上記より若干、効率的かつ安全な検証結果が得られていたことになります。

デフォルト設定のトレードだけの取引ロットを抽出することはできないのですが、最適化の設定よりTP/SLが狭い分だけ取引回数は多めになっているはず。

【結論】

検証結果から判断する限り、これ、稼げます。

トレード自体はプラスマイナスゼロの収支を繰り返してもらって、その間にキャッシュバックで稼ぎましょう。

1000万円の資金があれば、キャッシュバックだけで不労所得生活が実現できるレベル。「TariTali」 なら貯まったキャッシュバックを毎月自動振り込みしてくれる機能があるので、楽ちんです。

なお、私がリアル運用する時は、収支がプラスの状態のときに保有ポジションを全決済するようにします。そうすれば、プラスマイナスゼロの基準線を少しでも押し上げてから、ダランベール法の資金管理がリセットできるので。

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