EA業界の常識を覆すかもしれない、とんでもないEAが出現しました。
それは、モンテカルロ法というシステムベットを採用した、「Montecarlo EA」。
名称：Montecarlo EA
開発者：ゆうくん（敬称略）
なんとこのEA は、バックテストでは本来のパフォーマンスが再現できず、実際の運用で素晴らしい成果を期待できるという異色のEAです。
・・・まるで、AI の時代に片足突っ込んだようなEAではありませんか。
いや、本当はAI とは全く関係ありません。地道なシステムベットでコツコツ利益を伸ばしていくために、複数のチャートを同時運用して相場への耐久度を獲得しているものです。
「AI みたい」といっては誇張が過ぎますが、実際、この「Montecarlo EA」が成功した先には、
「複数チャート融合」か「AI」か
とゆう自動売買の新時代が開けてくるのではないかと思っています。
つまり、「Montecarlo EA」の強さの秘訣は何なのか。本稿で考察していきますので、同EAに興味のある方は是非、ご一読ください。
参考リンク：FX Trade Labo 「モンテカルロ法とマーチンゲール法の比較」
参考リンク：FX Trade Labo 「【FX自動売買】モンテカルロ法を活用したEAがついに販売開始。こだわりの設計と独自アルゴリズムで高パフォーマンス継続中！
システムベットの威力
「システムベット」とは、勝率ゲームであるカジノを攻略するために発展した、賭け金コントロールの技術のことをいいます。
FXで有名なところでいえば、負けるたびにベット金額を倍にしてゆくマーチンゲール手法もシステムベットの一つですね。
本稿でイチ推ししている「Montecarlo EA」に実装されているモンテカルロ法の計算方法は・・・、自動売買なので覚える必要はありません。
こうゆう変則EAは、バックテストとフォワード運用を確認して、リスク（＝ドローダウンの目安）だけ把握しておけばいいです。
こちら↓の開発者さんのXポストにて、モンテカルロ法を使った場合（右）と使わなかった場合（左）の資産曲線の比較をご覧いただけます。
また、モンテカルロ法とは別のシステムベット「ダランベール法」の場合は、下図のようなサンプルもあります。
優位性など無視してとにかく両建て→決済→ポジション再取得を繰り返した実験です。
↑通常トレード。スプレッドの損失でジリ貧
↓ダランベール法採用。利益率の向上を確認
（画像引用元：フランスの数学者が発明した手法を取り入れたシステム修正版（GogoJungle））
モンテカルロ法やダランベール法を用いれば必ず勝てる、という夢や聖杯のような話ではありませんが、上記の比較画像の通り、生存確率を底上げするために大きく役に立つことは間違いありません。
当サイトでもこれまで、システムベットを活かした以下のような戦略を紹介してきました。（関連記事参照）
関連記事：【検証完了しました】システムベット自動売買は聖杯か検証！ダランベール法採用のＥＡ
ダランベール法というシステムベットに、ちょ～っとだけ優位性のあるトレードを採用したEAです。安定的にプラマイゼロを目指せるか検証した結果、キャッシュバックだけで年利２０％を獲得できる運用計画ができました。
関連記事：FX×システムベット=爆益！進撃のＰ＆Ｋ式資金管理メソッド
「K式資金管理メソッド」は、おそらくモンテカルロ法に近いシステムベットだと思われます。勝率５０％でも利益が残る、というだけで魅力的なのに、開発者さんの検証では通常７５万円の利益で終わるトレード群が「K式～」を使うことで２００万円近くの利益になったようです。
このように、FXトレードにシステムベットの有用性を示す検証結果が残っています。
とゆうわけで、「Montecarlo EA」には、私が見てきたシステムベット×自動売買の中でも最高峰のパフォーマンスを期待しています。
モンテカルロEAの実績
フォワード実績
それでは、「Montecarlo EA」の実際のパフォーマンスを確認してみましょう。
フォワード運用の記録が、こちら↓の「Real Trade」で公開されています。開発者ご本人の、リアルマネーを運用している口座の記録です。
参考リンク：REAL_Montecarlo EA – ゆうくん＠EA開発ソルジャー さんのMT4
６月８日（土）時点での実績を切り取った画像がこちら。
基準ロット：０.０８ロット
期間 ：２０２３年１０月２２日～２０２４年６月７日（０.６３年）
収益 ：２３５,６３７円
平均年利 ：３７４,０２７円／年
最大ドローダウン：４３,４５８円
リスクリターン ：０.１２（＝最大ドローダウン÷平均年利）
本稿編集時点では、まだ７ヶ月半のフォワード実績ですね。
しかし、この成果は凄い！
平均年利が最大ドローダウンの９倍近くもあるなんて、リスクリターンが素晴らしすぎます。
最大ドローダウン÷年利が０.１２ということは、これまで発生した最大級のドローダウンが再来しても、０.１２年（＝１ヶ月半）で取り返せるポテンシャルがあることを表しています。
なんといっても、０.０８ロットで運用しても最大ドローダウンが４万円台というのは、なかなかにリスクが低いです。モンテカルロ法の性質上、基準ロットを０.０１ロットまで下げることはできませんが、代わりに運用する通貨ペアを減らせばリスクはさらに軽減できますね。
ちなみに、設定できる最低のサイズは０.０３ロットとのこと。０.０３ロットでも、年間利益はそれなりに期待できてしまうから恐ろしい・・。利益が出れば、ロットを上げて複利効果も抜群でしょう。
もっとも、まだフォワードは７ヶ月半。これからの運用でもっと大きなドローダウンを喫する機会もあるはずです。リスクが変われば運用も変わる。
今後の展開に期待しましょう。
バックテストは参考程度
バックテストのデータは、公式の販売ページでダウンロードすることができます。
ブローカー：XM Trading （Kiwami口座）
基準ロット：０.１０ロット
期間：２０１２年１月３日～２０２３年１２月３０日（１２.００年）
総損益：１８,２０７,４６２円
平均年利：１,５１７,２８８円／
最大ドローダウン：５５３,２０５円
リスクリターン：０.３６（＝最大ドローダウン÷平均年利）
「Montecarlo EA」は、複数の通貨ペアと複数のロジックで構成されています。
これらのパターンを個別にバックテストして、その後に合成させたものが上記のバックテストのデータとして公表されています。
しかし、これは実際の運用には則していないデータとなります。
実際には通貨ペアやロジックの垣根を超えて、モンテカルロ法のロットサイジングが適用されていきます。
例えば、初めのトレードがUSDJPYで負けトレードになった場合、次のトレードがEURUSDなどの別の通貨ペアであっても、そのトレードは少し大きなロットになって実行されるということ。
これは、通貨ペアごとにロットサイジングを分けて管理する他の大多数のEAとは、大きく異なる点の一つです。
そうゆう事情で、通貨ペア別のデータを足し合わせて合成した上記のデータと、通貨ペアの垣根を取り払った実際の運用では、ドローダウンを起こすであろうタイミングが変わってくることは想像できますね。
バックテストデータはそのまま受け取らず、参考資料としてください。
でも！
それでも、最大ドローダウン÷年利の値が０.３６しかないのは驚異的です。
これはつまり、過去１２年で観測した最大級のドローダウンが発生しても、０.３６年で回収できるポテンシャルがあることを表しているからです。
個々のバックテストのパフォーマンスが優れているのでしょう。
フォワードではこれを上回るパフォーマンスが発揮される傾向にあることがわかっているからして、私の期待は爆上がりしているというわけです。
実際、現在までのフォワードは素晴らしすぎる！
ちなみに・・、公式販売ページでダウンロードできるバックテストデータは、上記のXMTrading（Kiwami口座）の他に５社のものがあります。チャート１９枚 × 全６社のデータを見比べるのが一苦労ですが、当方のまとめた一覧表でよければ購入特典に加えておきます。ブローカー選定に役立つ考察付きです。詳しくは後ほど、「購入特典のご案内」にて！
リアルタイムのパフォーマンスを公開
当方では「Montecarlo EA」をさっそく購入しておりまして、２つの口座で運用しています。
リアルタイムの損益グラフを下に掲載しますね。口座ごとの具体的な収支は、毎月の収支報告に加えます。（サイト内タグ：収支）
ひとつめの口座は「LandPrime」のスタンダード口座。スプレッド広めです。
２つめの口座は「IC Markets」で証拠金１万円からのチャレンジです。手数料なしのスタンダード口座としては、海外FXブローカーの中で（たぶん）最もスプレッドが狭いでしょう。今回は、「TariTali」の特別口座を使って、さらに０.３pipほどスプレッドを下げています。
参考リンク：IC Markets（IC マーケッツ）の口座開設（TariTali）
なお、開発者さんによると、手数料を支払ってでもスプレッドの小さい口座が良い、とのこと。そちらは公式販売ページか、開発者さんの「RealTrade」をご参照ください。
参考リンク：REAL_Montecarlo EA – ゆうくん＠EA開発ソルジャー さんのMT4
これで、スプレッドの広さで大・中・小の口座を３種類比較することができますね。
あなたの運用に向けて、ご参考になりましたら幸いです。
＜ LandPrimeスタンダード口座 ＞
【参考スプレッド】
USDJPY 平常時 １.２～１.９pips 外付け手数料なし
【運用】
初期証拠金 ： 約２３.８万円
初期稼働 ： １９チャート × ０.０４ロット
運用開始日 ： ２０２４年６月５日
＜ IC Markets スタンダード口座 ＞
【参考スプレッド】
USDJPY 平常時 ０.５～０.７pip 外付け手数料なし
【運用】
初期証拠金 ： １万円
初期稼働 ： ３チャート × ０.０３ロット
運用開始日 ： ２０２４年６月６日
モンテカルロEAの強さを考察
さ～て、ここからは楽しい考察の時間です。
とはいえ私は、EA開発はできません。ユーザー目線での考察をどうぞ。
☆ ポートフォリオ効果がエグい
「Montecarlo EA」は
９つの通貨ペア ×
Type A ～ F の ６種類のEA
・・を設置して、合計１９枚のチャートで運用します。
ポートフォリオを組んでリスクを分散することは自動売買の基本戦略ですが、「Montecarlo EA」の場合はその分散のあり方が特殊です。
通常のEAの考え方であれば、１９枚のチャートを個々でリスク管理して利益と損失を相殺します。一方は勝って一方は負けて、利益が比較的多くあれば勝ち、ということですね。
「Montecarlo EA」は、１９枚のチャートで合わせてひとつのEAのように資金管理されます。
つまり、USDJPY の次に EURUSD でトレードがあると、同じEAであるかのようにモンテカルロ法が発動します。
いわば、リスクの分散ではなく、共有。この方式のポートフォリオ化によるリスク共有の効果が、エグい！
下の画像をご覧ください。３枚のチャートを個々にバックテストした損益グラフです。横軸は同じ計測期間ですので、縦方向にはほぼ同日のトレードが並んでいると仮定して見てみます。
赤い枠線で囲んだ期間は、『A』のEAが大きめのドローダウンを喫しています。
『A』だけの運用だと負けトレードが重なって、ロットが大きくなってしまう局面。同じ時期に『B』と『C』は絶好調です。
この間、『A』の負けトレードの合間に『B』と『C』が勝ち続けてくれれば、ロットが膨れ上がることはありませんね。
このようにリスクを共有することで、ポートフォリオ内の一部のEAが不調であっても、ロットが膨れ上がってリスク過大になることを避けることができます。
青の枠線の期間はどうでしょうか。
『B』の負けっぷりがヤバいですが、かわりに『A』が絶好調。『C』はまあまあ、なので、先程の赤の枠線の期間よりは合体のドローダウンは大きくなるかもしれませんね。
これではちょっと、不安になるかもしれませんが・・、だからこそ、開発者さんはひとつ一つのEA に単体でも勝ち続ける優位性を持たせ、１９枚ものチャートでポートフォリオを組んでいるわけですね。
これだけあっても不調が多くなって負けが続いてしまうようなら・・・相場がよほど、合っていない時期なのでしょう。休むも相場。少し時間を空けて再トライしてみましょう。
☆ チャートを減らしてリスクを軽減
先ほどは、１９枚のチャートでリスクを共有することでドローダウンを軽減している・・と書きましたが、任意でチャートを減らすこともできます。
１９枚１９通りのバックテストは公式販売ページで公開されていることですので、一覧にまとめたデータを載せてしまいますね。
※ 「Montecarlo EA」の最小ロット設定は０.０３ロットですが、表内では比較のために０.０１ロット換算の値を掲載しています。
こうして並べてみると、比較的ドローダウンが大きなものがありますね。
デフォルト設定で運用することにこだわらないならば、０.０１ロットでリスクが１０万円を超えるようなEAは初めから除外しておくのも有効だと思われます。
損益グラフもチェックして、デコボコが激しいようならリスクが大きいEAとわかります。
ちなみに、表内で薄く色付けしている３つのチャートは、上記の「IC Markets １万円チャレンジ」に採用している初期メンバーです。
０.０３ロットでたったの３枚のチャートなので、証拠金１万円ではリスクが過大ですが・・・ここは「Montecarlo EA」の実力を測るための必要経費と考えて・・いいのかな。
いや～、楽しみだ。
MOSA Market での購入がお得な件
「Montecarlo EA」はMOSA Marketで購入することができます。
MOSA Market で販売されているEA を見てみると、GogoJungle と比べて明らかに単価が高いです。
しかし、実は、複数の口座で稼働するつもりで購入するのなら、MOSA Market の方がよほど安いかもしれません。
ライト ・・・ひとつの口座で使用可能
スタンダード・・・２つの口座で使用可能
アンリミテッド・・・口座の数に制限なし（本人名義の口座のみ）
GogoJungleで販売されているEAを２つの口座で使用したい場合は、同じEAを２つ購入することになります。
それを考えると、MOSA Market のスタンダードのお値段は高くありません。アンリミテッドならかなりお得だといえます。
しかも、次の条件でもっとお求めやすくなります。
２０％オフの条件 - – - ３点以上のEAを同時購入で２０％オフ
１０％オフの条件 - – - 紹介者割引コードの入力 →【こちら】
？？％オフの幸運 - – - ときどきやってるセールやキャンペーン
もしかして、ひとつの口座で十分だとお考えですか？
ですよね。私も以前はそう思っていました。
ある人が、『 X 』にて次のような検証結果を示してくれました。いくつかのブローカーのMT4で、スプレッド等の条件を同じにしてバックテストを行って比較したものです。EAのタイプによって、それぞれのブローカーで成績に差が出てしまうことを証明しています。
まぁ～、私のは検証も兼ねているので、１万円チャレンジ なんていう得にならないことで口座を使っていますけどね。
資金に余裕がある方は、口座を分散してブローカーのポートフォリオを構成することをオススメします。
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🔍 公式販売ページでバックテストデータをダウンロードすると、６社のブローカーでバックテストしたものがそれぞれ１９チャートあります。これらを網羅し、私が重要視する項目を抜き出して比較用の一覧表にまとめました。どのブローカーを選ぶと有利なのか、リスクを下げるために減らすチャートはどれか、データに沿って考察してみると・・・ちょっと開発者さんの意に沿わないかもしれない内容となってしまったので公開記事にするのはやめました。購入特典として限定公開にさせていただきます。私の考察はともかく、一覧表はブローカー選定のための必須アイテムです。
上記の割引コードで購入特典を受け取るための２ステップ
【ステップ １】割引コードを入力しましょう
代金の支払いに進む前、「お買い物かご」の段階で「紹介コード」をクリックして、タシデレの割引コード【MM3798TF-T】を入力してください。
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【ステップ ２】注文番号をお知らせください
購入後に発行される「注文番号」を、メールで当方にお知らせください。
メールアドレス：jzfave@gmail.com
ご連絡メールの件名：MOSA Market 購入特典希望
メール本文：（以下をコピペして必要情報を記入してください）
【注文番号】
【購入したEA】
ご連絡いただいた「注文番号」で確認がとれましたら、折り返しのメールにて「幸福のW特典」特設ページのパスワードをお送りします。
まとめ
・システムベットはFXと相性が良い
・モンテカルロ法を駆使した「Montecarlo EA」はフォワード運用で真価を発揮
・ローリスク・ハイリターンな超優良パフォーマンスを実現する秘訣はロジック・プラス・リスクの共有戦略
・複数口座でブローカーのポートフォリオを組むのは理にかなった戦略
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