今回は、みんな大好き「EA-Bank」です。
無料EAの公開データを分析する方法を解説しつつ、私がこれから実際に運用するためのEAを選考する過程を記録していく記事になります。
半年ほど前から運用しているEA-Bankの「ハイブリッド・ポートフォリオ」が、悪くはないのですがイマイチ利益が遅いので、非ナンピンの低リスクEAを差し替えるための作業です。
関連記事：【EA-Bank】低リスクEAのハイブリッドポートフォリオを公開します
現在運用している４本と、新たに９本のEAのデータを集めてきました。
この中から採用するべきEAを選びます。
この前書きを起草・編集している現在、まだ各個の優劣は見比べていません。
これから、記事を書きながら比較検討していきます。
なお、採用したEA の実際の運用状況＝損益グラフをこのページに残していきますので、私のEA 選びが正しかったかどうか、じっくりご判断ください。
良さそうであれば、今後のEA 選びのご参考にしていただけましたら幸いです。
なお、「EA-Bankとはなんぞ？無料EAって儲からないんじゃないの？」と思っておられる方は、こちら↓の記事からご参照いただけますと理解が進むでしょう。
関連記事：【無料ＥＡ放題】EA-Bankが信頼できる３つの理由と１２個の低リスクＥＡご紹介
それでは、いってみましょう～
１３件の優秀EAと、それぞれのデータを見るコツ
本稿編集時現在、「EA-Bank」には１６１本の無料EA がラインナップされています。
今回はこの中から、次の要領で候補を選び出しました。
１）ナンピンEAでないこと
２）損益グラフで目立った大きなドローダウンが見られないこと
３）ドローダウンからの回復（利益更新）まで長くかかっていないこと。概ね４～５ヶ月以内が目安
そして、これに加えて次の２つのグループをリストに加えています。
A）現在運用中の非ナンピンEA
B）先日のAUDCAD・EA選抜記事で注目した非ナンピンの 優秀EA
関連記事：今が旬のAUDCADナンピン相場！！新規採用EAを厳選する
そうしてできた優秀EA のリストがこちら。
データの集計日は２０２４年２月１７日です。
※名前が青字になっているEA が、昨年９月から現在まで運用中のEA です。これまでのパフォーマンスは月間収支報告か、もしくはこちらの記事内↓で個別EA にてご確認いただけます。
関連記事：【EA-Bank】低リスクEAのハイブリッドポートフォリオを公開します
リストに掲載している数値は、それぞれのEAを下表のようにデータ整理したものから抽出しています。
全てのEA を０.０１ロットで運用した場合のデータで公平に比較することにより、次の２つがわかります。
０.０１ロットでの平均年利 → 収益性の優劣
０.０１ロットでの最大ドローダウン → リスクの多寡／必要資金の目安
上記リストでは、フォワードの「最大ドローダウン ÷ 年利」の数値が小さいものから順に並べています。この数値が小さいほど、安定感があると思ってください。
優秀なEA を選ぶコツは、「最大ドローダウン ÷ 年利」が小さく、なおかつ「最大ドローダウン」＝リスクが小さいものを選ぶことです。
これを、フォワードとバックテストの両方で確認し、許容範囲に収まっているものを採用すると良いでしょう。
なお、当然ですが、計測期間が短いほどデータの信用性は下がります。フォワード期間の短いEA が極端に素晴らしいデータを示していても、バックテストの結果とはパフォーマンスが大きく乖離することがあります。
最高最強のフォワード実績があっても、いずれはバックテスト結果に近づいていくものと考えておきましょう。
採用？不採用？個別に選考 ＆ その後の運用状況
＜USDJPY部門＞
USDJPY の EA は６本もありますね。この中から、１本、多くても２本までを選びたいと思っています。
上から順に、見ていきましょう。
・ryusei_gemini
フォワード実績は、最大ドローダウンがたったの２,００９円！平均年利で割り返すと、わずか０.１５という化け物クラスの超優秀な成績です。
しかし、そのフォワード期間はまだ半年にも満たない短期間です。
バックテストを見てみると、その性能はリストの中でも下から２番目。
今は初めのスタートダッシュが良かったのかもしれません。ゆくゆくはバックテストのパフォーマンスに落ち着いてくると考えると、ちょっと、このEA は保留です。一年後を楽しみにしましょう。
・usdjpyanomary vs TK-EX USDJPY
この２つのEAは東京仲値アノマリーです。どちらか一方で、いいでしょう。
「usdjpyanomary」はフォワードが最高で、「TK-EX USDJPY」は逆にバックテストが最高です。
比較してみると、「TK-EX USDJPY」の方が優れているところがいくつか見つかりました。
☆ 最大ドローダウンが小さいので、ロット数を大きくできる
☆ フォワード期間が２.５年と長く、信用できる
☆ バックテストにて、「TK-EX USDJPY」の連勝記録（最大１８回）、連敗記録（最大５回） これに対して「usdjpyanomary」の連勝（最大１２回）連敗（最大９回）
一方の「usdjpyanomary」の方が優れているポイントは、
☆ 今のフォワードに勢いがある。その収益率は目を見張るものがあります
☆ 平均利益は平均損失以上（損小利大）で、かつ勝率５割以上
これは、信頼してもいいのか。実績は、約１年ですね。
まあ、総合力と、長期的にパフォーマンスを期待するために、ここは「TK-EX USDJPY」を採用させていただきます。
【TK-EX USDJPY 運用状況】
・MAN-010
「MAN-010」は東京仲値と、さらに別の定刻アノマリーにテクニカルロジックを乗せた EA です。
ゴトー日ロジックもあるようなので、上記で採用決定した「TK-EX USDJPY」とエントリーが近くなる時もあります。
データを見ると、最高です。こんなの、悩む必要もなく即・採・用です。
☆ 「DD ÷ 年利」の値はフォワードもバックテストも０.５以下
☆ 最大ドローダウンが非常に小さい
☆ 平均利益＄６５ ＞＞ 平均損失＄５３ にもかかわらず 勝率ほぼ６割
☆ これらが２０年近くもの長期バックテストでの実績
【MAN-010 運用状況】
・Tornado_USDJPY_M30
約２年近くのフォワードで、なかなか良いパフォーマンスを発揮していますが、バックテストではリスク（最大ドローダウン）に対して期待利益（平均年利）がだいぶ小さめですね。
不採用で。
・ReLineEB
悪くない。いや、普通に見ると、素晴らしいEA です。
ただ、USDJPY の EA はすでに上記で２本も採用しているし、この次にAUDJPY の EA も加わるようであれば、JPY系列はもうお腹いっぱいです。
良いところを探してみても、
☆ 連敗が少ない（最大連勝２０回 vs 最大連敗６回）
ぐらいしか見つかりません。特徴の解説も特になし。
先に採用した「TK-EX USDJPY」と「MAN-010」のに対抗できるような強みが見出せませんでした。
今回は採用しませんが、パフォーマンスは素晴らしいのでオススメはできると思います。
＜AUDJPY部門＞
・Monstera_AUDJPY_EB
AUDJPY部門では唯一の EA ですね。
バックテストに比べてフォワード実績が爆発していますが、今がボーナス相場なのだと捉えましょう。
バックテストでは平均年利と最大ドローダウンがほぼ同じ・・・、つまり大きなドローダウンがあったら回復に約１年ということですが、１７年という長期間バックテストに免じてEA の信頼性はありと考えます。
当面のボーナス相場に期待して、一応採用とします。
【Monstera_AUDJPY_EB 運用状況】
＜EURUSD部門＞
・Tulamben_EB
現在運用中のEAです。時々ドローダウンを食らいますが、総合的には順調な上向きです。
データも良好ですね。公式フォワード２年間を経て、なお最大ドローダウンは平均年利の半分未満です。
その他に特に目立って優秀な特徴はありませんが、いま運用を止める理由もありませんので、継続採用とします。
【Tulamben_EB 運用状況】
・Atlas_FX_EABANK
「Atlas」は、私が運用している非ナンピンEA の中で、最も安定して勝ち続けているEA だと思います。他のサイトで「Atlas Pro」を購入して運用しているぐらい信頼しています。
☆ リスク（最大ドローダウン）が極小
ではありますが、フォワードでは利益は遅いようです。
リスクが小さいのでロットを上げてみようかと思いつつ、平均利益（＄５１）が平均損失（＄８４）よりだいぶ小さい損大利小トレードなので、万が一の連敗を警戒して過大なロットは張れません。
データだけでなく、現在の順調な運用実績もあり、継続採用で間違いありません。
【Atlas_FX_EABANK 運用状況】
＜AUDCAD部門＞
AUDCAD でラインナップした２つの EA は、先日のこちら↓の記事でピックアップしたものを入れてみました。
関連記事：今が旬のAUDCADナンピン相場！！新規採用EAを厳選する
・THE_AUDCAD_typeB_M5_V1_EB
先日の記事で紹介したゴゴジャン版の「THE AUDCAD タイプB」と、今回のEA-Bank版ではバックテストのパフォーマンスが異なるようです。
ゴゴジャン版では２０２４年初頭にバージョンアップしてバックテストを刷新した形跡があります。ちなみにそちらが、バージョン４。
EA-Bank版では２０１９年１０月のフォワード開始以来、バージョン１のままで来ているように見えます。
開発者の令和のだぶるいーさんがそんな杜撰なことをすると思えませんが、少なくとも、１ヶ月前のゴゴジャン版のアップデートのタイミングでは「EA-Bank」からアップデートの業務連絡メールは来ていません。
まあ、それらは些細なこと。
謎なことは、ゴゴジャン版は２０２１年１１月ごろのアップデート（バージョン３）の後からフォワードの損益グラフが明らかに改善されていますが、・・・EA-Bank版の方も同じタイミングでパフォーマンス向上しています。バージョンアップしていないのなら、この変化はなに？？
参考リンク：「THE AUDCAD」タイプB（GogoJungle 公式ページ）
何はともあれ、データを見てみましょう。
☆ ４年を超えるフォワード実績でなお優秀。２０２１年１１月以後だけで計算し直すと、「DD ÷ 年利」＝０.４６にまで跳ね上がる
☆ 平均利益（＄９０）が平均損失（＄８４）より若干大きく（ギリ損小利大）なおかつ勝率６割越え
とゆうわけで、パフォーマンスは素晴らしいですがアップデートはされているのかいないのか。仮採用で様子を見たいと思います。
追記：「EA-Bank」から「THE_AUDCAD_typeB」をダウンロードしてみると、「V1」とあるのでバージョンアップされていない初期のままだとわかりました。アップデートされた最新版がご希望の場合はゴゴジャン版で、ということのようです。
【THE_AUDCAD_typeB_M5_V1_EB 運用状況】
・Poker_Face_AUDCAD_M5
こちらはゴゴジャン版とバックテストは同じです。同じ期間、同じ回数、同じ勝率その他もろもろを確認しました。金額に若干の差があるのは、バックテスト作成日の為替の差によるものでしょう。
ではフォワードはというと、どうやらEA-Bank版はゴゴジャン版ほど順調な右肩上がりではないようです。とはいえ損益が上下するタイミングは大体同じ・・・と、思ったら２０２３年９月から乖離。
参考リンク：POKER FACE AUDCAD （GogoJungle公式ページ）
その差は許容範囲ではありますが、まあ、今回はAUDCAD の EA は「THE_AUDCAD_typeB」だけにしておこうかと思います。ポートフォリオの中にAUDCAD を扱うナンピンEA もあるので、AUDCAD はこれで十分です。
とゆうわけで、「Poker_Face」は不採用で。
＜GBPJPY部門＞
・Trend_Scal_GBPJPY_M5_V4_EB
GBPJPYからは唯一のエントリー。現在運用中の「Trend_Scal_GBPJPY」です。
当方では昨年３月から継続して運用しています。順調です。
しかし、不思議なことに、公式のフォワードはこの間、不調となっています。
公式とのこのような乖離は、どのように理解していいものか。
こうなってくると、いま私が勝てているのは、何の根拠もなくたまたま勝ち続けているということになります。
バックテストが超長期で良いパフォーマンスを出していますね。これには当てはまっているかというと、ちょっと微妙です。バックテストでは平均連勝回数３回 vs 平均連敗回数２回となっていて、これと比べて勝ちすぎているからです。
過去１年間、勝ち続けてきたから、ということを根拠に利用を継続してもいいのですが・・
まあ、今回は勝ち逃げで稼働停止ということにさせていただきます。
今までありがと～。
もったいない、と思った方はどうぞ使ってみてください。再現性があるかは、誰にもわかりませんけれど。
＜EURJPY部門＞
・Capricorn EURJPY
こちらも、現在のポートフォリオに入っているEAです。
調子は、悪いです。
公式ページのフォワードも、現在ドローダウンの真っ最中です。
バックテストで記録された最大ドローダウンまで損失を出していないので、復活に期待して運用は続けていましたが・・
こうして改めてデータを並べて検討してみると、他の採用EA たちと比較して見劣りしてしまいます。
とゆうわけで今回は不採用、稼働停止とします。
また次の検討時期に、調子を取り戻していたら嬉しいですね。
ハイブリッド・ポートフォリオの運用状況
いや～、EA のお値段を気にせずに自由に選んで使いたい放題なんて、改めて「EA-Bank」の存在がありがたいです。
低リスク、かつリターンの優れている非ナンピン系のEA を６本ほど採用することができました。
現在運用中のナンピンEA ３本と合わせて、９本のEA で最新ポートフォリオを組んでいきます。
頼りになるナンピンEAは、こちらの３つです。
総合した損益グラフはこちら↓にて。良さそうであれば上記のEA、使ってみてください。
※クリックで個別の損益グラフを確認できるページに移動します
【ハイブリッド・ポートフォリオ 総合 運用状況】
※新ポートフォリオは２０２４年２月末〜
運用口座：「ThreeTrader」 の「 Rawゼロ口座」
ThreeTrader のスプレッドや口座情報、企業概要などはこちら↓のページにて読みやすくまとまっています。
参考リンク：ThreeTrader（TariTali）
ハイブリッド・ポートフォリオの効能
本来であれば、ナンピンEA はいつか破綻することを前提に運用しなければなりません。なので、他のタイプのEAと混同せず、ナンピンEA だけで、破綻するまでコツコツと、出金しながら総合プラスを目指して立ち回るものです。
つまり、低リスクEA とポートフォリオを組むのはナンセンス。
ですが、私のハイブリッド・ポートフォリオではあえて、ナンピンEA と 非ナンピン低リスクEA を同時に運用します。
ナンピンEAには（破綻するまで）毎月プラス収支を積み上げるという特徴があります。
この特徴を利用して、非ナンピン系のEA でマイナスが出てもナンピンEA の利益で相殺してもらうことができます。
これで何が良いことがあるかというと、・・・複利の加速が期待できます。
複利EA の資産の伸び方といえば、上がったり下がったりが常ですよね。残高が下がった状態では複利モードでロットが小さくなり、その間、利益が小さめになります。
これを防いで、ロットを下げないように支えてくれるのがナンピンEAの役割です。
ハイブリッド・ポートフォリオには次の３段階のフェーズが考えられます。
☆右肩上がりフェーズ ☆
低リスクEA は利益
ナンピンEAも利益
→証拠金が増えればロットを増やして複利効果
★ 横ばいフェーズ ★
低リスクEA は不調
ナンピンEA は利益
→ナンピンEA のおかげで全体的には大きなドローダウンを回避し、ゆるゆると口座を維持する時期
× 終了フェーズ ×
低リスクEA 利益もしくは不調
ナンピンEA 爆死
→運用終了。お疲れ様でした。
ナンピンEA は低リスクのものを厳選していますから、すぐに爆死する可能性は低いと考えています。
基本的には上記の「右肩上がりフェーズ」と「横ばいフェーズ」を繰り返すイメージでおります。
※そこそこで損切りするタイプのナンピンEA であれば、この限りではありません。
この戦略が吉と出るか凶と出るか、温かい目で見守ってやってください。
まとめ
・ 優秀なEA を無料で利用できる「EA-Bank」は、利益の出ないEAだと開発者もコミッションがもらえないので本気出す
・ 「EA-Bank」の非ナンピン低リスクEA から６本を厳選・採用。従前のナンピンEA ３本と合わせて今後の「ハイブリッド・ポートフォリオ」とする
・ 「ハイブリッド・ポートフォリオ」は、ナンピンのリスクと引き換えに複利を加速するためのポートフォリオ
・ 実際の運用履歴を当ページに掲載しているので、EA 選びのご参考にどうぞ
