【EA-Bank】低リスクEAのハイブリッドポートフォリオを公開します

EA-Bank の無料EAラインナップから特に低リスクのEA を選んで、ポートフォリオを組んだのが３月でした。

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３月から８月までの半年間の運用で、その中でも特に信頼して運用できるEAがわかってきました。

ここからは、リスクはあっても安定的な利益を稼いでくれる「ナンピン系」のEAを取り混ぜます。

　　ローリスク・ローリターン（低リスク１ポジEA）

　　ミドルリスク・ミドルリターン（リスク低めのナンピンEA）

この２種類を同時運用するハイブリッドタイプのポートフォリオに再編成することにしました。

本来であれば ナンピンEA は他のタイプの EA と証拠金を共有するべきではありません。今回のハイブリッド・ポートフォリオは私にとっても大きなチャレンジとなります。

低リスクEA は前ポートフォリオの運用実績を参考に４本を採用。

ナンピンEAは私の最も信頼している「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」を目安に、より優れているパフォーマンスのEAから選びました。

自画自賛ではありませんが、なかな期待値が高い、というか理論的に理にかなっているポートフォリオになったのではないかと感じています。

無料でいくつでもEA が使えるから、コストも気にしなくていい。EA-Bank さまさまです。

月末の収支報告を、お楽しみに。

ハイブリッドとは。その狙いとは

当ブログでは毎月、自動売買の収支を公開しています。

その中で、継続的にきちんと稼いでくれているのはナンピンEAのポートフォリオだけです。

他のポートフォリオも、一時的には良い成果を出しても長くは続きません。ただ、そのポートフォリオの中身を見てみると、パフォーマンスの良いEA と期待外れのEA に大別することができます。

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そうゆうわけで、EA-Bank の無料EAでもナンピンEAを使いたく、一方でこれまでの運用で好成績な低リスクEA も捨てがたく、両方いっぺんにやったれや～、ということで「ナンピンEA」＋「低リスクEA」のハイブリッド・ポートフォリオを組むことにした次第です。

要は、欲張りポートフォリオです。

ナンピンEA は、私が実際に２年ほど使い続けている絶好調の「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」を基準に、よりリスクが低く、リターンの高いEA を集めました。

具体的には、次の要件をフォワードテスト、バックテストでともにクリアしていることが選考条件です。

　・ ０.０１ロットに換算して「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」より最大ドローダウンが小さいこと

　・ リスク＝最大ドローダウンに対する期待年利が「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」より優れていること →データでいうと「ドローダウン÷年利」が小さいこと

選考基準は過去記事の「ナンピンEAオーディション」と同じですので、よろしければご参照ください。

　　関連記事：【２０２３年版】最高のナンピンEAオーディション、再戦！

なお、爆益が魅力な有名ナンピンEAより、リスクの低いナンピンEAの方がよく稼げるという衝撃の事実を、昨年の記事で示しております。 確固たるデータで明らかにしていますので、ご興味のある方は↓ぜひ。

　　関連記事：【購入希望につき】最高のナンピンＥＡオーディションで大激戦！　

しかれども、やはりナンピンEAはリスキーEA。いつか、突然の破綻がやって来る覚悟は持っておきます。

低リスクEA

運用イメージ：ローリスク・ローリターン、３歩進んで２歩下がる。

＜メリット＞
　・ドローダウンが小さい
　・長期的には右肩上がりのパフォーマンスを期待できる

＜デメリット＞
　・不調期に入ると、いつ回復してくれるかわからない。辛抱
　・利益率が小さい

ナンピンEA

運用イメージ：ミドルリスク・ミドルリターン、負けるまで勝つ。

＜メリット＞
　・コンスタントに利益を挙げてくれる
　・基本的にプラスで終わるので、トレード毎に一喜一憂（ストレス蓄積）しない

＜デメリット＞
　・ロットを抑えても、いつかは爆死するリスクがつきまとう
　・本当に安全なナンピンEAを判別するのは難しい

ここまでをまとめると、このポートフォリオをハイブリッド化することで、次の３つのフェーズが考えられます。

☆ 右肩上がりフェーズ ☆
　低リスクEA は利益
　ナンピンEAも利益
　→証拠金が増えればロットを増やして複利効果

★ 横ばいフェーズ ★
　低リスクEA は不調
　ナンピンEA は利益
　→ナンピンEA のおかげで全体的には大きなドローダウンを回避し、ゆるゆると口座を維持する時期

× 終了フェーズ ×
　低リスクEA 利益もしくは不調
　ナンピンEA 爆死
　→運用終了。お疲れ様でした。

ナンピンEA は低リスクのものを厳選していますから、すぐに爆死する可能性は低いと考えています。

基本的には上記の「右肩がりフェーズ」と「横ばいフェーズ」を繰り返すイメージでおります。

この点から見ても、単純に低リスクEA を運用するだけの場合に比べて「ハイブリッド・ポートフォリオ」に優位性があると・・・言えたら・・・いいな。・・・言えますよね？

ハイブリッド・ポートフォリオ初期メン８EA

ハイブリッド・ポートフォリオのメンバーを紹介します。それぞれの損益グラフも掲載しますので、ご参考になれば幸いです。

なお、データの集計日はナンピンEAは８月３１日、低リスクEAは９月４日です。

データの見方は下図をご参照ください。

低リスクEA部門

前回のポートフォリオから、好調なものを引き継ぎました。何をもって「低リスク」としたのか、選定条件は、などなど、詳細は関連記事をご確認ください。３月～８月の損益グラフも掲載しています。

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Atlas_FX_EABANK

EA-Bank のラインナップの中でも、特に人気のEA なのではないでしょうか。

そして、期待通りのパフォーマンスを維持してくれている、数少ないEA の一つだと思います。

当方の運用でも、一貫して右肩上がりの成績を見せてくれています。

ポートフォリオとか複合複利とか考えず、一本のEA だけで勝負するなら「Atlas」で良さそうな逸品です。

Trend_Scal_GBPJPY_M5_V4_EB

３月～８月の運用では、順調な右肩上がりで無双してくれました。

しかし、EA-Bank公式ページに掲載されているフォワード実績は明らかに不調のドローダウン期になっていました。

当方の運用と公式の運用が全く異なる結果を出していることには不安を覚えますが、これまでの成果を信じて引き続き運用を続けてみます。

調子が崩れたら、すぐに運用停止・・はしませんが、ドローダウンが許容範囲を超えたら終了します。

Tulamben_EB

３月～８月の運用では一時的にドローダウンを喫したものの、すぐに立て直して順調な右肩上がりを見せてくれたEA です。

フォワード、バックテスト、共に「ドローダウン÷年利」のデータが非常に小さく、低リスクEA の代表格といえるパフォーマンスを発揮しています。

Capricorn EURJPY

以前のポートフォリオのうちいくつかあった東京仲値アノマリーEA の中で唯一、きちんと利益をあげたEA となります。

とゆうのも、なぜか昨年末から全てのアノマリーEA は勝てなくなってしまいました。そのうちの多くがまだまだ不調期を引きずっています。

そんなアノマリーEA の中でいち早く回復し、良好な成績を出してくれたのが「Capricorn EURJPY」でした。

まあ、EURJPYとゆう強トレンド相場にも助けられていた可能性も大きいですね。EURJPY の相場とパフォーマンスの変化を見極め、引き際を考えます。

ナンピンEA部門

Nanchan_Pinchan_EURGBP_H4_V1_EB

＜参考：GogoJungle 公式フォワード ２０１９年１０月〜＞

「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」は約２０年の期間のバックテストで最大ドローダウンがわずか９００ドル未満という、脅威的な安定性能を誇るEA です。実際、私自身も２年前にGogoJungle で購入して以来、一度も破綻したことがありません。何度も出金しているので、今から相場が崩れて破綻してもトータルプラスで幕引きできます。

私の持てるEA の中で最も稼いでくれているEA でしょう。

そんな「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」と比較して、データ上で有利なEA を徹底的に調べました。（クリア条件は上述）

EA-Bankの全１４４本のEA の中から４本が該当。そのうち、一年以上のフォワード実績がある３本で当ポートフォリオを構成しています。

ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5

本ポートフォリオのナンピンEA の中で順位をつけるとしたら、堂々１位はこの「全軍突撃！」になります。

フォワードテストとバックテスト、ともに最大ドローダウンが小さいことと「最大DD÷年利」が小さいことは選考の条件なので当然として、０.０１ロットあたりの期待「年利」も「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」より大きいのは「全軍突撃！」だけでした。

つまり、フォワードとバックテストの全ての比較用データで「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」より優れていることになります。

た・だ・し、過剰な期待はするなかれ。公式ページのフォワードを見ると、今年の３月から９月現在まで、調子は優れていません。それでも上記のような突出したデータを残しているということは、３月までの利益が爆発的に良かったのだということになります。

そのようなイビツな損益グラフになっている理由は、「全軍突撃！」がそこそこで損切りする仕様になっているからです。

開発者さんは「マーチンゲールであっても放置しても問題ない」を理想としているとのことで、損切り条件に達した時と、一定の時間を迎えた時は決済してしまいます。

まあつまり、このEAひとつで「ハイブリッド」を体現しているといえますね。

今はドローダウンを続けていますが、時が来たら、爆発的に稼いでくれる期待のエースです。

Morning_Buyer_USDJPY_M5_V1_EB

＜参考：GogoJungle 公式フォワード ２０２２年２月〜＞

ゴトー日アノマリーでエントリーして、逆行してもナンピンで利益に持っていくという荒技EA です。

このコンセプトは多くの開発者が考えるはずですが、実現して利益をあげているのはまだまだ少数なはずですね。

元々のゴトー日ロジックが優秀なのか、フォワード、バックテストともに良好なパフォーマンスを発揮しています。

ゴトー日の優位性が続く限り賞味期限が切れないEA。日本の商習慣が変わるまでということですから、まだまだ息の長い活躍が期待できます。

Turn Up EA

＜参考：GogoJungle 公式フォワード ２０２０年６月〜＞

昨年の記事で本気使用するためのナンピンEA を選考し、それ以来いまでも愛用しているのがこの「Turn Up EA」。

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このEA が常時稼働している「低リスク・ナンピンEAポートフォリオ」の収支は毎月月初に公開しています。

・・が、そのような理由で忖度して「Turn UP EA」EA-Bank版を採用したわけではありません。EA-Bank のEA 全体を同じ条件で比較して、きちんとパフォーマンスで勝ち残って採用されました。

０.０１ロットあたりの最大ドローダウンが小さいのが魅力ですね。これをベースに、安全ロットで設定して運用します。

まとめ

・ 低リスクの単利EA と、低リスクナンピンEA を同時に運用するハイブリッド・ポートフォリオを始動

・ 低リスクEA には、半年前から運用してきたEA-Bank の好調EA を採用

・ 低ドローダウンのナンピンEA は「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」より期待値の高いEA を厳選

・ 低リスクEA の一時的なドローダウンはナンピンEA の利益でカバーしつつ、ナンピンEA のリスクも抑えて爆死を回避しながら運用すれば、比較的安定して資産を形成することができると期待

・ 運用中のEA の個別の損益グラフを当記事で掲載しています。ご参考になりますように。