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売れ筋のナンピンEAは価値あるの?ナンピンEAの真価を徹底検証!

売れ筋のナンピンEAは価値あるの?ナンピンEAの真価を徹底検証!

ナンピンEA。

それはギャンブル。

勝って、勝って、負けるまで勝つ。

勝っているうちに利益を出金することで、トータルで利益を残す。

そのような固定概念のせいで、リスク度外視でただ利益のみを追求したナンピンEAを選んでいませんか?

優秀なナンピンEAは、リスクを落とせば安全に利益を積み上げる期待値の高い投資になります。

例えば、『ナンちゃんピンちゃんユーロポン』というEAは、約20年分の長期バックテストでドローダウンがたったの8万円ちょっと。

フォワード実績でも、2年間で最大ドローダウン1.4万円という低リスクぶり。

利益の方はというと、初期証拠金を100万円とすればバックテストで年率4.4%、フォワードでも年率2.7%のパフォーマンスを発揮しています。銀行に預けるよりよほど利益率の良い投資ができます。

もちろん、リスクを許容するならロットを上げての運用も可能。

『ナンちゃんピンちゃんユーロポン』は私も実際に運用していますので、かなりの信頼を寄せています。

  参考リンク:【ナンちゃんピンちゃんユーロポン】ナンピン・マーチンなのに安定資産を築ける優良EA(外部サイト)

  サイト内タグ:ナンちゃんピンちゃんユーロポン (当サイト内)

  公式ページ:ナンちゃんピンちゃんユーロポン(GogoJungle)

しかしですよ、世の中の売れ筋のナンピンEAというのは表面的な見かけの利益だけで選ばれているものが多いようです。

リスクとの釣り合いが取れていないものが、多い。

だから、結局、負けている。

ギャンブルのつもりで買っているのなら、・・・それでもちょっと、EAの選択を一考していただきたい。

本稿では、売れ筋ナンピンEAのデータを公平に検証しつつ、本当に価値のある一本を追求してみたいと思います。

『ナンちゃんピンちゃんユーロポン』と比べてみて、全ての検証項目で上回っているEAがあればローリスクミドルリターンな投資ができる期待値大! 私はすぐに買いますね。

<2022年3月27日追記>
本稿で優秀EAに選ばれた逸品に当サイト限定のおまけ特典をつけました!

本稿を最後まで読んで、特典の受け取り方をご確認ください。

10本の売れ筋EAと検証データ

これが売れてるナンピンEA10本だ!

GogoJungle では、EAのフォワードの実測値や売れ行きなど、様々な角度からランキング化してくれています。

本稿で比較する売れ筋ナンピンEAは、「過去1年間の売れ筋ランキング」の中から、上位にあるナンピンEA × 10本としました。

ちなみに、比較対象の『ナンちゃんピンちゃんユーロポン』は、69位。

素晴らしいEAなのに、2年間で20件くらいしか購入されていません。まだまだ認知度が足りないようです。勿体無い。

データの検証方法

本稿では、次のようにまとめたデータを元にして、それぞれのEAの優劣を考えたいと思います。

データは3月12日(土)に採集。それぞれのEAの公式ページのフォワード履歴と、「開発者アップロード」の最新バックテストを採用しました。

(1)年利換算(円/年)

短期間で10万円稼いでいるEAもあれば、長い時間をかけて100万円に達するEAもあります。そのままでは比較しにくいので、計測期間から平均年利を仮算出しました。

EAの単純な「収益性」を比較する指標になります。

(2)ドローダウン÷年利

最大ドローダウンの金額を、何年で稼げるかという目線で指標としました。

ナンピンでないEAであれば、ドローダウンからの「回復率」を比較する指標になります。

ナンピンEAとしては、収益性とリスクのバランスを比較できるようになります。

なお、ドローダウンは口座残高だけでなく、含み損も計測されています。

(3)0.01ロットに換算

最もリスクを抑えて0.01ロット(1000通貨)で運用開始した場合の成績を計算しています。

最小の運用ロット数はブローカーによって異なりますが、とりあえず同じロット数に条件を合わせて成績を比較することで、公平な「収益性」がわかります。

また、同じロット数で運用した時のドローダウンを比較することで、単純にドローダウンの割合が低い(「低DD率」)EAを選ぶことができるようになります。低予算で、リスクを抑えて運用できるかを見る指標です。

(4)推奨証拠金100万円に換算

GogoJungle のEAの公式ページでは、フォワード計測実績を元に「推奨証拠金」を算出してくれています。

例えば0.1ロットで運用しているEAの推奨証拠金が10万円だとすると、1.00ロットで運用するなら推奨証拠金は100万円ということになります。

また、0.1ロットで運用しているEAの推奨証拠金が10万円で、別のEAが同じく0.1ロットで推奨証拠金が20万円であれば、それら2つのEAのリスクは倍ほど違うということになりますね。

この2つのEAを同じリスクで運用するには、推奨証拠金が同じになるロット数に調節すれば良いでしょう。

ここでは全てのEAを推奨証拠金100万円に調節したとして、同じリスクに揃えたものと仮定します。

同じリスク下で稼ぐ「年利換算(円/年)」において、適正ロットで運用する真の「収益率」のポテンシャルがわかります。

なお、バックテストの方では「推奨証拠金」がありませんので、「最大ドローダウン100万円」で代用しました。

というわけで、各部門で優秀なパフォーマンスを発揮しているEAを見てみましょう。

リスク度外視!?収益性から検証

フォワード実績1位:稼KING AUDCAD

年利換算で最も収益性の良いナンピンEAは、『稼KING AUDCAD』となりました。

ただ、レビューにもある通り、リスクは高いです。

フォワード期間は1年未満と短いので計測されているドローダウンはそこそこですが、バックテストのドローダウンは半端なく膨らんでいます。

いくら収益性を重視する方であっても、さすがに2位『豪カナーダ AUDCAD』以下から選んだ方がよいのではないでしょうか。

バックテスト実績1位:ユーロエーン EURJPY 

バックテストから年間収益を比較すると、『ユーロエーン EURJPY』が素晴らしい成果を見せてくれています。ドローダウンも、2位『稼KING GBPCAD』、3位『稼KING AUDCAD』と比べると良心的・・・

ですが、ちょっと待って!

バックテストの計測期間がたった1年しかありません。

ちょっと、これは、信頼するには足りません。

『ユーロエーン EURJPY』のフォワード実績に目を向けると、0.01ロット運用でドローダウン100万円超えちゃってます。

これは、キビしい・・。

バックテスト期間の短いEAには、気をつけましょう。

小資金で運用可能!低ドローダウンのEAを検証

フォワード実績1位:Rose Pound

ナンピンEAなのに、ドローダウンが1万円程度。

これって、かなり優秀です。

銀行より利率の良い預金だと思えば低リスクで運用すればいいし、収益性を上げたければ、リスクとのバランスを計算しながらロットを上げることもできます。

ただ、フォワードの期間がまだ1年たたないぐらいですね。

比べると、『ナンちゃんピンちゃんユーロポン』は、ほぼ同じ程度の低リスクでありながら収益性(年利)は5倍ほど差があります。

そして、実は、つい3ヶ月ほど前までは、『ナンちゃんピンちゃんユーロポン』の最大ドローダウンは9千円未満で落ち着いていました。フォワード2年でこんな低リスクなナンピンEAは、ちょっと他にはありません。

バックテスト実績1位:Rose Pound

ドローダウンの低さで比べると、フォワード実績もバックテストも、1位~3位は同じEAとなってしまいました。

3位につけている『WallStreetPrincess』も、1位『Rose Pound』よりドローダウンはそれなりに膨らみますが、それでもナンピンEAとしては優秀といえる範囲にあります。

収益性とのバランスで見てみると、果たして??

収益性とリスクのバランス!ドローダウン回復率で検証

フォワード実績1位:WallStreetPrincess

収益性が高く、リスク(ドローダウン)が小さいEAがわかる「ドローダウン回復率」ですが、首位を勝ち取ったのは低リスクEAで常に上位だった『WallStreetPrincess』となりました。

公式ページでは100万円!200万円!!と激しく稼いでいるEAが上位に入れないのは、ドローダウンが大きすぎるからです。

収益とリスクのバランスを重視するなら、『WallStreetPrincess』や『ナンちゃんピンちゃんユーロポン』がよほど優位です。

あ、『WallStreetPrincess』は今回ノミネートの売れ筋EAランキングの中でも、最も高いランクにいるのでした。さすが、見る目がある方が多いようです。

バックテスト1位:豪カナーダ AUDCAD

『豪カナーダ AUDCAD』、フォワードでも3年間で200万円を稼いでいる強者。

バックテストでも優秀・・・、なのかと思えば、どうやらこのバックテストも1年間という超短期のテストしかありません。

バックテストの2位~4位まで、期間たった1年間~1年半と、あてにならないものばかり。

4位『マネーツリー』に至っては、すでに公式フォワードも破綻しています。

というわけで、その次に目を向けてみれば

5位『WallStreetPrincess』、6位『Rose Pound』と、これまでの低リスクEAの代表格が控えていました。

フォワードもバックテストも低リスクが安定しているEAは、安心して運用できそうですね。

同じリスクで比べてみれば、真の収益性が判明

フォワード実績1位:稼KING AUDCAD

収益性部門でも首位に輝いた『稼KING AUDCAD』、フォワード実績のドローダウンもまだそこそこ。

しかし、先にも述べた通り、フォワード期間が短いので、まだまだこのデータは信頼してよいものかわかりません。

バックテストで記録したリスク=最大ドローダウンが大きすぎるため、不安要素は非常に大きい。

購入者レビューもそもそも、よろしくない。

次席の第2位でいくと、ここにも出てきた『WallStreetPrincess』。さすがです。

3位に現れた『PEACE』は、フォワード期間が長いのが好印象ですね。

本稿では目立ってこそいませんが、実はどの項目でも『ナンちゃんピンちゃんユーロポン』に近い順位をキープしているところを見ると、ローリスクミドルリターンのEAであることがわかります。

バックテスト実績1位:豪カナーダ AUDCAD

ドローダウン ÷ 年利 の「ドローダウン回復率」部門でも首位を飾った『豪カナーダ AUDCAD』が、バックテストでの「真なる収益率部門」も制覇してしまいました。

それもそのはず、それら2つの順位は同じになるはずだからです。

そうゆう計算です。

紛らわしくて申し訳ない。

・・が、最大ドローダウン100万円という同リスクに揃えてのポテンシャルを認識することで、EAの比較がさらにわかりやすくなったのではないでしょうか。

計測期間が短すぎるという理由と、すでに破綻していることで1位から4位までを排除し、繰り上げで最上級は『WallStreetPrincess』。

その次の『Rose Pound』『ACDC Ver2』も、この調子でフォワード実績を伸ばして安心できるナンピンEAに育って欲しいですね。

総評

GogoJungle でよく売れているナンピンEAは公式フォワードで100万円も200万円も稼いでいるものが多いようですが、はたしてそれらのEAはリスクが高すぎることがわかりました。

まず第一に、バックテスト期間が短すぎるものが多い

そうでなくても、最大ドローダウンの金額がハンパない

これらはリスクの高いEAの特徴として、手を出さないのが無難です。

最大ドローダウンが100万円や200万円も予測されるなら、ナンピン回数がそれより1回増えるだけで300万円、500万円のドローダウンになってもおかしくありません。

私なら、軍資金が1000万円あっても手を出したくないEAです。

反対に、買うべきナンピンEAの特徴は

フォワード・バックテスト 共に期間の長いもの

最大ドローダウンと収益の比率が良いもの

ということになります。

リスクが高くても、短期的にパパッと稼いで勝ち逃げするのだというギャンブル的な運用をするにしても、『ナンちゃんピンちゃんユーロポン』のような低リスクEAでロットを高くして稼働させた方が効率が良いと思われます。

どうせなら、ローリスク・ミドルリターンでもハイリスク・ハイリターンでも、その中間でも、どのようにでも運用できる低リスク・ナンピンEAを購入する方がよほど現実的ではないでしょうか。

本稿では私が信頼を寄せる『ナンちゃんピンちゃんユーロポン』を優良ナンピンEAのベンチマークとして比較対象としましたが・・・、

10本の売れ筋EAの中で『ナンちゃんピンちゃんユーロポン』に比肩しうるEAがあるとすれば、

WallStreetPrincess

で間違いありませんね。

フォワード実績が2年、3年と好調を続けてくれることを期待したいところ。

しかし、販売本数が多くなると値上がりしてしまうのも悩ましい。

良きと思わば、早めに入手して、運用を開始されることをオススメいたします。

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  関連記事:購入者特典 ダメEAを強制利確する補助ツール「追撃EA」のご案内

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まとめ

・ 公式フォワードで収益が良すぎるナンピンEAはよく購入されているようだが、リスクが高すぎる

・ データを公平に並べて比較してみることで、真に優秀なパフォーマンスを出しているEAがわかる

・ ハイリスク・ハイリターンしかできないナンピンEAより、低リスクのナンピンEAを好みのリスクレベルで運用するべき

・ 売れ筋の中で優良=買う価値ありと判明したのは『WallStreetPrincess』

・ 無難に選ぶなら、やっぱり『ナンちゃんピンちゃんユーロポン』

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