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【購入希望につき】最高のナンピンEAオーディションで大激戦!

わい、最高のナンピンEAを所望するの巻。

「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」という優秀なナンピン・マーチンEAを1年間運用して原資が5~6倍になったので、もうひとつナンピンEAを投入して低リスク・ナンピン・ポートフォリオを築きたいと思っています。

ついては、「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」を超える最高の低リスク・ナンピンEAを仕入れたく、調査を進めているところです。

< 最高のナンピンEAの定義 >
 第一に低リスクであること(最大ドローダウンが低いこと)
 第二にドローダウンより収益がはるかに大きいこと

初めからハイリスク・ハイリターンのEAを買うなんてナンセンス。

低リスクのEAであればこそ、ローリスク・ローリターンでもハイリスク・ハイリターンでも、ご自身の好みのロットで運用すればいいのですから。

今回は、「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」をベンチマークとして、次の条件で候補となるEAを絞り込んでみました。

絞り込み条件1
フォワード実績において、0.01ロット換算の最大ドローダウンが「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」より小さいこと

絞り込み条件2
バックテストデータにおいて、0.01ロット換算の最大ドローダウンが「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」より小さいこと

GogoJungle でフォワード計測中の3466件のEAのうち、この条件で5つにまで限定できました。

どのEAを実際に購入するべきか。本稿にて、それぞれの良し悪しを考察してオーディションしていきましょう。

低リスク・ナンピンEAが売れ筋人気ナンピンEAより優れていることを論破する

本題に入る前に、一般的に優秀と思われている(よく売れている)ナンピンEAより、低リスクなナンピンEAが優れていることを証明しておきます。

低リスク代表は「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」。本稿執筆時現在までで2年8ヶ月、たった27名にしか購入されていないマイナーEAです。

比較してみたい売れ筋ナンピンEAは「豪カナーダ AUDCAD」。3年9ヶ月で305名も購入していて、いまだに絶好調のフォワード運用を続けています。市販のナンピンEAでは、間違いなく優秀判定されていそうなものを選びました。

ちなみに、GogoJungle で販売中の全てのEAの中での販売件数は、「豪カナーダ AUDCAD」は49位、「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」はなんと325位です。不遇だ・・。

それでは、「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」の方が「豪カナーダ AUDCAD」より優れている証拠をデータで見ていただきましょう。

まず、フォワード履歴の最大ドローダウンに着目します。

両EAが同じドローダウンとなる想定でロットを調整すると、収益は次のように変化します。

次に、フォワードの計測データから自動的に計算される推奨証拠金を見てみましょう。

ナンピンEAでは推奨証拠金はアテにするべきではないですが、性能として比較するには便利です。

同じ推奨証拠金になるようにロットを調整したとすると、収益は次のようになります。

いかがでしょうか。リスクを同程度に合わせたわけですが、どちらをとっても「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」の方が多く稼げることがわかります。

そして、先述の通り、リスクの低いEAの方が、ローリスク・ローリターンでも、ハイリスク・ハイリターンでも、運用者の好みでロットを設定することができます。

ここまで見ると、「よく稼ぐハイリスクなEA」を買う意味がありませんね。

では、バックテストも比較してみましょう。

両者のバックテストデータから、最大ドローダウンが同じになるロットに調整したとします。

今回は圧倒的に「豪カナーダ AUDCAD」の収益性が高いです。

このバックテストデータは購入の参考にしてよいものでしょうか。

実は、「豪カナーダ AUDCAD」のバックテストは2017年1月から12月までの、1年間分しか提示されていません。

なぜか。

バックテストを長くすると、すぐに破綻してしまうから、と考えるのが妥当です。

それに、もしも、この1年間だけ最高のパフォーマンスを発揮するようにカーブフィッティングしているのだとしたら、良いデータを作るのは簡単です。

たったの1年間しかバックテストしていないEAが果たしてこれから利益を出せるのか、全く信頼性がありませんね。

一方で「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」のバックテストはなんと2000年1月から。19年8ヶ月という超長期で計測された安心データです。

リーマンショックはじめ、20年分の経済ショックを乗り越えてなおドローダウンが8万円。

こんな素晴らしいEAがあまり売れてないなんて、信じられません。

証明は以上です。

当方の「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」の運用を公開しておりますので、気になる方はコチラ↓をどうぞ。

  関連記事:2022年8月収支(EA)

  関連記事:2022年9月収支(EA)←10月に更新

それでは、「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」よりさらにリスクの低いEAから、新規に購入するべき一本を検証して参りましょう。

本稿で検討する低リスク・ナンピンEAは、利用者が多くて32名、少ないと0名とか2名とか、不遇なものばかりですがパフォーマンスは優秀です。

公平公正に比較するための検証データ

本稿では、次のようにまとめたデータを元にして、それぞれのEAの優劣を考えたいと思います。

データは9月13日(火)〜14日(水)に採集。それぞれのEAの公式ページのフォワード履歴と、「開発者アップロード」の最新バックテストを採用しました。

(1)年利換算(円/年)

短期間で10万円稼いでいるEAもあれば、長い時間をかけて100万円に達するEAもあります。そのままでは比較しにくいので、計測期間から平均年利を仮算出しました。

EAの単純な「収益性」を比較する指標になります。

(2)ドローダウン÷年利

最大ドローダウンの金額を、何年でリカバリーできるかという目線で指標としました。

ナンピンでないEAであれば、ドローダウンからの「回復速度」を比較する指標になります。

ナンピンEAとしては、収益性とリスクのバランスを比較できるようになります。

なお、ドローダウンは口座残高だけでなく、含み損も計測されています。

(3)0.01ロットに換算

最もリスクを抑えて0.01ロット(1000通貨)で運用開始した場合の成績を計算しています。

最小の運用ロット数はブローカーによって異なりますが、とりあえず同じロット数に条件を合わせて成績を比較することで、公平な「収益性」がわかります。

また、同じロット数で運用した時のドローダウンを比較することで、単純にドローダウンの割合が低い(「低DD率」)EAを選ぶことができるようになります。低予算で、リスクを抑えて運用できるかを見る指標です。

(4)推奨証拠金100万円に換算

GogoJungle のEAの公式ページでは、フォワード計測実績を元に「推奨証拠金」を算出してくれています。

例えば0.1ロットで運用しているEAの推奨証拠金が10万円だとすると、1.00ロットで運用するなら推奨証拠金は100万円ということになります。

また、0.1ロットで運用しているEAの推奨証拠金が10万円で、別のEAが同じく0.1ロット運用の推奨証拠金が20万円であれば、それら2つのEAのリスクは倍ほど違うということになりますね。

この2つのEAを同じリスクで運用するには、推奨証拠金が同じになるロット数に調節すれば良いでしょう。

ここでは全てのEAを推奨証拠金100万円に調節したとして、同じリスクに揃えたものと仮定します。

同じリスク下で稼ぐ「年利換算(円/年)」において、適正ロットで運用する真の「収益率」のポテンシャルがわかります。

なお、バックテストの方では「推奨証拠金」がありませんので、「最大ドローダウン100万円」で代用しました。

というわけで、冒頭の選定条件により5件にまで候補EAを絞り込んでいますので、それぞれどのように優れているのか、審査していきましょう。

トライデント AUDCAD

◯ 良いところ

本来、ナンピンEAといえば勝率は高くないものが多いです。

初めにエントリーしたポジションが逆行して、その含み損をナンピンポジションの利益で相殺するのが基本戦略だからです。

しかし、「トライデント AUDCAD」は勝率9割前後という、異常な高勝率を誇ります。

おそらく、ある程度の時間が経過すれば数pips以内の小利益でも利確してしまうロジックなのでしょう。

ナンピンでないEAであれば、損大利小の悪いパターンに陥ってしまいかねませんが、ナンピンEAでこれをすると安定型低リスク・ナンピンEAになるのですね。

もちろん、的確なエントリーポイントを掴んでいるからこそのパフォーマンスでしょう。

あまりに低リスクすぎて、フォワード運用はナンピンEAには珍しい、1.00ロット(10万通貨)という高額ロットで運用しています。

▽ 悪いところ

特になし

Turn Up EA (ターン・アップEA)

◯ 良いところ

今回ノミネートの5つの優秀EAのうち、「ドローダウン回復性能」(平均年間収益÷最大ドローダウン)が「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」より優れているのは、この「Turn Up EA (ターン・アップEA)」だけでした。

ドローダウン回復性能こそが優秀なEAの目安ですが、フォワードでもバックテストでも「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」に勝っているナンピンEAは初めて。計測期間もフォワード2年3ヶ月、バックテスト16年7ヶ月と、充分なデータ量です。

公式ページの情報からはこれといった特徴が見つけられないEAですが、パフォーマンスは候補の中で上位です。

▽ 悪いところ

バックテスト記録の2009年5月は、エントリーが一度もなかった様子。

そして、ゼロではなくとも利益が小さい月が目立ちます。

取引回数はそこそこあるはずですが、エントリーが多い月、少ない月とあるようですね。

それ自体は悪いことではありませんが、リアルに運用していると不安になる時もありそうです。

実際に、2020年6月からのフォワード履歴を見てみると、トレードが3回以内だった月が5回ほどあるようですね。

もしかすると、取引回数が多い時は、ナンピンが重なった時なのかもしれません。

超インジロボ☆グレートコンバッタM

◯ 良いところ

公式ページによると、なんと22通貨ペアのバックテストで十分な利益が見込めたとのこと。

このEAをひとつ買えば、チャートを分けて複数の通貨ペアで同時運用できるということですね。

なんか、お得。

というだけではなく、どの通貨ペアでも通用するということは、それだけ強力なロジックだということです。より適合性の高い通貨ペアを選べば、信頼感がだいぶ上がります。

ただし、公式ページのバックテストを参考にするとしても、スプレッドの設定がいずれも20(2.0pips)なので、マイナー通貨ペアには狭すぎるスプレッドでテストしていることになります。

また、最大ドローダウンの%はどの数字に対するものなのか、そうしたポイントを読み取って情報を取捨選択できる玄人にはおすすめ、といったところです。

ご自身で正確なバックテストができる環境があるならよし。ないならば、公式ページの情報を丸呑みにしないよう、控えめに見て検討した方が良いでしょう。

そして、「超インジロボ☆グレートコンバッタM」はナンピンは1回までしかしません。

その分、ロスカットもほどほどの距離に置かれるので口座破綻まで含み損を耐える、ということがありません。

それって、ナンピンの意味あるの?ともいえるので、この点の評価は人によって変わりそうですね。

私は、アリかと。

▽ 悪いところ

複数通貨ペアに対応できるとはいえ、できれば自分の MT4 でバックテストしてからリスクを判断したいところ。

しかして、それぞれの通貨ペアの最適なパラメーターを合わせて検討する必要がありますので、まるっきりの初心者さんには難しそうです。バックテストのためのヒストリカルデータを収集するのも楽ではありません。

(公式フォワードの通貨ペアでデフォルトのまま使うつもりなら、問題なし)

また、公式ページには3すくみの優位性について解説されていますが、私はちょっと同意できません。どれかひとつの通貨が経済ショックで大きく売られる/買われる動きになったら、3すくみさせている通貨ペアのうち2つが含み損を抱えてしまう危険があるのでは、と思います。

3すくみでポートフォリオを構成する前に、よく納得してからにしましょう。

モーニング・バイヤー

◯ 良いところ

「モーニング・バイヤー」はゴトー日の仲値買いをナンピンで攻めるEAです。

確かに、ゴトー日の買いで失敗して仲値9:55に値が下がってしまった場合、その後から急上昇していることが多いような気がします。ナンピンで拾うのが、ひとつの正解なのかもしれません。

とはいえ、18年ものバックテストの記録の中には1ヶ月以上もポジションを解消できなくて保有しっぱなしになっている時もありますので、それが絶対正解というわけではありません。

長期的なバックテストに裏付けされた安心感はありますね。

▽ 悪いところ

2022年2月から7ヶ月。とにかく、まだフォワード実績が短いです。

そのうちバックテストのパフォーマンス(ドローダウン)に近づいていくとしても、バックテストもかなり優秀ではあるので良いとは思うのですが・・・。

また、「超インジロボ☆グレートコンバッタM」と正反対に、「モーニング・バイヤー」はパラメーターで設定する項目がほとんどありません。

ロット数と、複利モード選択と、そしてサーバー時間のみ。

TP/SLの設定さえありません。

初心者にとってはパラメーターで悩まなくてもいいということであり、上級者にとってはもどかしさがあるでしょう。

SPOILER

◯ 良いところ

「SPOILER」は候補5EAの中でも最大ドローダウンが大きめですが、その分、収益も最も大きいです。

この傾向は、フォワード、バックテスト共通の様子。

そして、何より顕著なのは、エントリーの頻度です。

現在進行中のフォワードでは5ヶ月半で143回のエントリー。年間に換算すると310回/年になります。

バックテストでは年平均換算で393回。

他の候補EAと比べて、これは2~3倍の差があります。

実は上記の「トライデント AUDCAD」には姉妹作で「トライデント2 AUDCAD」という多頻度トレード版がありますが、こちらは収益性は良くてもリスクが大きくなったので今回の候補には入れられませんでした。

かように、取引頻度が多いとリスクが高くなるのが普通です。

「SPOILER」は取引回数を多くしてもリスクを低く保てている、奇跡的なEAといえるかもしれません。

低リスクのまま高回転できれば、キャッシュバックもがっぽり貯まりそうですね。

  関連記事:キャッシュバックはTariTaliが最強とわかる理由5選+@

▽ 悪いところ

しかしながら、まだフォワードの実績が4ヶ月半。

さすがに、短すぎます。

AUDNZD の相場の習性が変わらない限り安定して勝てるEAなのだろうとは思いますが、やはりフォワードが短いと不安ですね。

オーディション大詰め、からの合格したEAは、これだ!

とゆうわけで、5つのナンピンEAのデータと特徴を見比べてきました。

はっきりいって、どれも良い!

この中から選ばないといけないのは、辛い!

しかしせっかく比較したので、「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」とのポートフォリオに相応しいものを選びます!

・・・。(思案中)

ドローダウンがダントツに小さい「トライデント AUDCAD」

もしくは

パフォーマンス重視で「Turn Up EA (ターン・アップEA)」

この2つで迷います。

どちらも欲しい。

いや、どちらも同じ AUDCAD 専用なので、同時に運用はしたくない。

もう少しデータを精査しましょう。

収益性について

フォワード履歴の収益性を比較するために、最大ドローダウンが同じ=リスクが同じになるようにロットを調整したとすると、次のようになります。

「Turn Up EA (ターン・アップEA)」が倍近くの収益性を見せて大きくリードしました。

そして、同じくバックテストのデータを最大ドローダウンに合わせたものが、こちら。

フォワードほどの差ではありませんが、やはり「Turn Up EA (ターン・アップEA)」

が一回り大きい収益性となっています。

リスクについて

「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」と同じ口座で運用したいので、希望は低リスクのEAです。

候補5EAの中でもいくらか最大ドローダウンの大きい「Turn Up EA (ターン・アップEA)」ではありますが、それでも「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」の半分以下。十分でしょう。

「トライデント AUDCAD」の方は、さらにドローダウン小さく、さらに勝率高めで安定運用を期待できる気がします。しかしながら、負ける時は大きく負けるようで。

「Turn Up EA (ターン・アップEA)」はその点、ナンピンの加算ロットが激しい割にはドカン負けはない様子。

この差は意外でしたね。

上記全てを勘案した結果・・・

厳しいオーディションを終え、やっと決めました。

今回、購入して「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」とポートフォリオを組むEAは・・・

「Turn Up EA (ターン・アップEA)」

☆ ☆ おめでとうございます!

10月からよろしくお願いします!

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というわけで、いずれも素晴らしいナンピンEAでございました。

私が選んだひとつは「Turn Up EA (ターン・アップEA)」となりましたが、運用方針や目的に応じて別のひとつを選ぶ方もおられるでしょう。

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  関連記事:購入者特典 ダメEAを強制利確する補助ツール「追撃EA」のご案内

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「経由ブロガー:yoji」の表記がなければ、お手数ですがその注文はカートから削除していただき、本稿の紹介リンクをクリックするところからお願いいたします。

これで、購入後のマイページで「おまけダウンロード」から専用ページ情報をダウンロードできるようになります。

まとめ

・「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」はじめ低リスクで運用できるナンピンEAは、ハイリスク・ハイリターンの売れ筋ナンピンEAより何倍も価値がある

・「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」よりリスクの低いEAが5本、どれも特徴があって魅力的

・いずれも素晴らしいEAなので、当サイトから購入特典をプレゼント。お得に入手してください!

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