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上位足の波に乗れば本当に勝率が上がるのかを検証してみた

上位足の波に乗れば本当に勝率が上がるのかを検証してみた

「長いものにはまかれろ」とはよく言ったもので、FXでもその通り、大勢が流れている方に身を任せていれば、負けにくくなるとよくいわれます。

しかしながら、相場は波。

いつまでも同じ方向に流れが続くわけではなく、いつかは反転してしまいます。

難しいのは、その反転がいつやってくるかわからないということ。

今は買いの勢力が強いな〜、と感じて買いポジションをもったら、その途端に相場が下がりだして含み損に耐えられず損切り、なんていうことはよくあります。

では本当に、巷でいわれている通り順張りが勝ちやすくなるのか。特に、上位足の波に乗れば勝率が上がるのか。それはどれぐらいの勝率上昇を期待していいのか、そういうところを今回は検証してみたいと思います。

相場の目線が重なるところ

相場でいうところの「長いもの」と言ったら、幾つか意味付けができそうです。その中でも今回は「上位にある波」のことを考えてみましょう。

上位足といっても、マルチタイムフレームというほど難しい話ではありません。

上位足で上昇トレンドになっているとき、トレードしたい時間軸でも同じく上昇トレンドが確認できたらエントリーを検討しましょう、という極めてシンプルな考え方です。

しかしこれは、侮れません。

例えば週足の目線と日足の目線が同じになるということは、週足を基準にしてトレードしている投資家と日足を基準にしてトレードしている投資家の、それぞれの目線が同じ方向で重なったということに他ならないからです。

そうなれば、相場への参加者が増えるのは必然。しかも、同じ方向に動くことを期待している同志が増えたようなものです。

あなたがどのような手法でトレードするにしても、そうした目線が重なるタイミングを捉えることで少しでも勝率が上がるだろうということを、既に匂わせています。

今回の検証に使うエントリー方法は「手法」というような大それたものではありませんが、強いていうならば、『上位の時間足のトレンドに乗って、下位の時間足の順張りトレンドからちょこちょこっと利益を拾っていきましょう作戦』と名付けましょうか。

え、命名のセンス?、、、我ながら、ヤバいですね。。

トレンドの判定は自己で行うしかありませんが、トレードの方はEAに任せて、検証データを集めてみましょう。

過去チャートでバックテスト

エントリー条件

週足と日足のトレンドが同じ方向にそろったら、その方向にエントリーを開始します。つまり、両方の時間軸で上昇トレンドが発生したら、買いエントリーをしていきます。

エントリーのシグナルはひとつだけ。上昇トレンドであれば4時間足で陽線のローソク足が出た次の足、下降トレンドであれば同じく陰線のローソク足が出た次の足です。

また、エントリーの停止については、上昇トレンドであれば安値を切り下げ始めたところで、下降トレンドであれば高値を切り上げ始めたところになります。トレンドの逆転が確定するまで待っていては、逆行が大きくなりすぎるためです。実際のリアルタイムのチャートで取り組むとしたら、さすがにそんなに逆行するまでエントリーを続けることはありません。

トレンドの判定

ダウ理論のピーク・アンド・トラフ分析でトレンドの開始を判定します。

他のインジケーターは一切使用しません。

切り上げ・切り下げについてはローソク足の実体で前の高値・安値を抜けるか、あるいはヒゲであってもしっかり顕著に抜けていればokとします。ヒゲでタッチ程度の抜けであればカウントしないことにします。(このあたりに若干の裁量を感じるかもしれませんが、ご勘弁ください)

検証の準備

当たるも八卦、当たらぬも八卦?1/2の神話』で使用した検証用のEAを今回も使います。

つまり、ローソク足の陽線が確定すれば次の足で買いエントリーをし、陰線が確定すれば即座に売りエントリーをするEAです。今回のような裁量をできるだけ排除する前提のバックテストに向いています。

ストラテジーテスターでは「買いのみエントリー」とか「売りのみエントリー」などで指定することができますので、過去チャートの中から目線の揃っている期間を手動で入力して、上昇トレンドでの検証なら買いのみ、下降トレンドでの検証なら売りのみでその期間のパフォーマンスをテストすることができます。

一度に保有するポジションは1つまでとします。保有しているポジションが指値に到達して決済されたら、次のエントリーを行います。

検証開始

検証機器: MT4 ストラテジーテスター
通貨ペア: EURUSD
スプレッド設定:0.1pip
取引ロット:0.01ロット(1000通貨)
時間足:4時間足
決済指値設定:50pips
決済逆指値設定:50pips
検証期間:2010年〜2019年10月の期間で、週足トレンドと日足トレンドが揃ったところを切り取って検証。(2013年10月〜2015年6月は4時間足データがないので除く)

次の週足チャートに、トレンド開始のマークを入れました。青い縦線が上昇トレンドの開始、オレンジの縦線が下降トレンドの開始です。青い塗りつぶしは、4時間足データがないために検証ができない範囲です。

上のチャートは週足のトレンド分析。テスト番号EURUSD 1 のテスト範囲を示す日足のチャートは、こちら。

白い線から白い線までが、EAのテスト期間です。

週足でトレンド確定した時(青縦線とオレンジ縦線)に日足も既に同じ方向のトレンドが出ている場合は、翌週月曜日からのテスト開始(白縦線)になります。そのため、上のテスト番号EURUSD 1でも、直近安値を下抜いた瞬間からでなく、翌週月曜日に白線を引いてテスト開始としています。

そして、そのテスト番号EURUSD 1のテストレポートが、こちら。

上昇トレンドの時は売りポジションは0(ゼロ)、下降トレンドの時は買いポジションが0(ゼロ)になっています。

あと見るべきは、勝率ですね。

全部で20回分のテストがあるのですが、さすがに残りのチャートとレポートを全てここに貼るのは邪魔なので、残りはこの記事の最後にまとめて掲示します。見てくださる方は、画像を右クリックすると大きくして見ることができますのでご参照ください。

検証結果と勝率を向上させるための考察

・・・と、いうわけで、20回に及ぶストラテジーテスターによるテストが終わりました。

テスト結果をまとめた表が、こちら。

一番下の総合勝率を見ていただくと、十分な勝率を出していることがわかります。

え、勝率56.81%では心もとないと思いますか?

当たるも八卦、当たらぬも八卦?1/2の神話』ではトレンドにも関係なく、完全無裁量でランダムにエントリーして検証しました。その結果を下に列記して比較してみましょう。

 50回トレード:勝率39.58% 負率60.42%
100回トレード:勝率40.00% 負率60.00%
200回トレード:勝率50.00% 負率50.00%
500回トレード:勝率45.88% 負率54.12%

どうでしょうか。完全ランダム運任せでは勝率50%を得るのも容易ではないようです。また、トレード(テストサンプル)の数が増えれば増えるほど50.00%に収束するというわけでもない。

しかし今回は、サンプルが増えれば増えるほど勝率50%より高い水準をキープできるという手応えを感じます。

ひとまずは、上位足の波に乗れば勝率が上がるかどうかという今回の検証は、成功ということでいいでしょう。

それでは、どうすればこの検証結果を活かせるでしょうか。

ひとつは、「上位足と目線を揃えれば勝率が上がる」という優位性を信じて、あなたの使っている手法に組み込んでいただくこと。

もうひとつは、この検証の条件であるほぼ無裁量のトレードに、勝率をさらに上げていくべく研究を重ねること。

例えば、今回はローソク足の確定だけがエントリーのシグナルでしたが、いくらか押し目戻り目を待ってからのエントリーにしてみるとか。

その押し目戻り目の候補にラインを引いておいて、ラインでの反発も期待してみるとか。

お好きなインジケーターを組み合わせて、トレンドの勢いや反転を捉えてみてもいいでしょう。

この検証内用のルールさえ守っていれば、どのようにやっても勝率50%はキープできる見込みですから、何を試すにしても気は楽ですよね。過去チャートで検証してみてどうしても勝率50%にならないようなら、そのやり方はよほどマズいことがあるという証拠でもあります。

最後に、検証の結果を元に考えを述べてみますと、、、

各々のレポートにある折れ線グラフ=残高の推移のグラフを見比べてみると、調子良く勝ちトレードを重ねているものは始めから調子がいいようです。逆に、右肩下がりで損失を出していくものは、始めから右肩下がりかもしくはせいぜいが横ばいグラフです。

ということは、その時のトレンドの波の大きさ=ボラティリティによって、指値に刺さりやすかったりそうでなかったりするものと考えられます。そしてその波の特徴は、概ねトレンドの始めから終わりまでおおまかに継続する。

そうであれば、トレンドが発生するごとに指値までの距離を変えると良いかもしれません。ATR(Average True Range)というインジケーターを組み合わせてみると、おもしろそうです。

まとめ

・ 上位足と目線が揃えば、順張りのトレードの優位性を見込めるという検証結果が得られた

・ 別の手法でも上位足のトレンドを意識することで勝率が上がることが見込める

・ 波の大きさによって最適な指値までの距離を研究してみれば、それだけでおもしろい手法ができてしまうかもしれない


検証したテスト20回分の参考画像を下にまとめます。上の記事で貼った1番目のテストのチャートとレポートも、こちらにも再度貼ります。画像を大きくして見るには右クリックから画像を開いてください。

EURUSD1

EURUSD2 ~ 3

EURUSD4 ~ 5

EURUSD6 ~ 7

EURUSD8 ~ 11

EURSUD12

EURUSD13

EURUSD14 ~ 15

EURUSD16 ~ 18

EURUSD19 ~ 20

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